PortfoliosLab logo
Сравнение PRDMX с RPMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRDMX и RPMGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.49%
105.23%
PRDMX
RPMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDMX:

0.11

RPMGX:

-0.53

Коэф-т Сортино

PRDMX:

0.33

RPMGX:

-0.59

Коэф-т Омега

PRDMX:

1.05

RPMGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

PRDMX:

0.09

RPMGX:

-0.29

Коэф-т Мартина

PRDMX:

0.28

RPMGX:

-1.05

Индекс Язвы

PRDMX:

10.29%

RPMGX:

10.76%

Дневная вол-ть

PRDMX:

25.61%

RPMGX:

21.40%

Макс. просадка

PRDMX:

-59.84%

RPMGX:

-58.69%

Текущая просадка

PRDMX:

-21.49%

RPMGX:

-32.34%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 6.21% против 1.36% соответственно.


PRDMX

С начала года

-4.89%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-7.95%

1 год

2.39%

5 лет

5.64%

10 лет

6.21%

RPMGX

С начала года

-8.59%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-16.37%

1 год

-11.75%

5 лет

1.70%

10 лет

1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRDMX и RPMGX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.


График комиссии PRDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDMX: 0.79%
График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPMGX: 0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDMX и RPMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDMX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRDMX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRDMX: 0.11
RPMGX: -0.53
Коэффициент Сортино PRDMX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRDMX: 0.33
RPMGX: -0.59
Коэффициент Омега PRDMX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRDMX: 1.05
RPMGX: 0.91
Коэффициент Кальмара PRDMX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRDMX: 0.09
RPMGX: -0.29
Коэффициент Мартина PRDMX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRDMX: 0.28
RPMGX: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
-0.53
PRDMX
RPMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и RPMGX

Ни PRDMX, ни RPMGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и RPMGX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.49%
-32.34%
PRDMX
RPMGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и RPMGX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.32%
13.52%
PRDMX
RPMGX