Сравнение PRDMX с RPMGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRDMX показывает доходность -16.25%, а RPMGX немного выше – -15.64%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 4.74% против 0.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как RPMGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.