Сравнение PRDMX с PEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX).
PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDMX или PEXMX.
Основные характеристики
| PRDMX | PEXMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.75% | 9.83% |
| Дох-ть за 1 год | 22.90% | 23.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.61% | -0.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.43% | 9.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.35% | 8.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.22 |
| Дневная вол-ть | 19.23% | 18.67% |
| Макс. просадка | -57.57% | -57.28% |
| Текущая просадка | -2.92% | -6.70% |
Корреляция
Корреляция между PRDMX и PEXMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и PEXMX
С начала года, PRDMX показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у PEXMX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции PEXMX по среднегодовой доходности: 11.35% против 8.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDMX и PEXMX
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PEXMX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRDMX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и PEXMX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности PEXMX в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 6.06% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% | 6.49% | 0.07% |
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 3.31% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 4.62% | 6.67% | 5.64% | 5.90% | 4.81% | 4.88% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и PEXMX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке PEXMX в -57.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и PEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и PEXMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) составляет 4.87%, в то время как у T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.