PortfoliosLab logo
Сравнение PRDMX с PEXMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRDMX и PEXMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и PEXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.59%
215.39%
PRDMX
PEXMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDMX:

0.13

PEXMX:

-0.09

Коэф-т Сортино

PRDMX:

0.36

PEXMX:

0.04

Коэф-т Омега

PRDMX:

1.05

PEXMX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PRDMX:

0.11

PEXMX:

-0.06

Коэф-т Мартина

PRDMX:

0.33

PEXMX:

-0.22

Индекс Язвы

PRDMX:

10.36%

PEXMX:

10.54%

Дневная вол-ть

PRDMX:

25.66%

PEXMX:

24.84%

Макс. просадка

PRDMX:

-59.84%

PEXMX:

-59.79%

Текущая просадка

PRDMX:

-21.10%

PEXMX:

-32.27%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у PEXMX с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции PEXMX по среднегодовой доходности: 6.16% против 2.26% соответственно.


PRDMX

С начала года

-4.43%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-8.00%

1 год

2.88%

5 лет

5.07%

10 лет

6.16%

PEXMX

С начала года

-9.88%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-2.54%

5 лет

4.26%

10 лет

2.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRDMX и PEXMX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PEXMX в 0.23%.


График комиссии PRDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDMX: 0.79%
График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEXMX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDMX и PEXMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

PEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности PEXMX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDMX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRDMX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRDMX: 0.13
PEXMX: -0.09
Коэффициент Сортино PRDMX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRDMX: 0.36
PEXMX: 0.04
Коэффициент Омега PRDMX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRDMX: 1.05
PEXMX: 1.01
Коэффициент Кальмара PRDMX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRDMX: 0.11
PEXMX: -0.06
Коэффициент Мартина PRDMX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRDMX: 0.33
PEXMX: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа PEXMX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и PEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.09
PRDMX
PEXMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и PEXMX

PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%0.00%
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
1.23%1.11%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и PEXMX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, примерно равная максимальной просадке PEXMX в -59.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и PEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.10%
-32.27%
PRDMX
PEXMX

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и PEXMX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеют волатильность 16.26% и 15.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
15.85%
PRDMX
PEXMX