Сравнение PRDMX с VWNFX

С начала года, PRDMX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у VWNFX с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции VWNFX по среднегодовой доходности: 6.16% против 3.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWNFX в 0.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа VWNFX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и VWNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, примерно равная максимальной просадке VWNFX в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и VWNFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.