PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDMX с VWNFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с VWNFX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDMX или VWNFX.

Корреляция

Корреляция между PRDMX и VWNFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и VWNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDMX:

0.82

VWNFX:

-0.11

Коэф-т Сортино

PRDMX:

1.25

VWNFX:

-0.01

Коэф-т Омега

PRDMX:

1.17

VWNFX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PRDMX:

0.80

VWNFX:

-0.09

Коэф-т Мартина

PRDMX:

2.64

VWNFX:

-0.26

Индекс Язвы

PRDMX:

7.61%

VWNFX:

8.00%

Дневная вол-ть

PRDMX:

25.00%

VWNFX:

19.97%

Макс. просадка

PRDMX:

-57.57%

VWNFX:

-61.76%

Текущая просадка

PRDMX:

-3.56%

VWNFX:

-9.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у VWNFX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции VWNFX по среднегодовой доходности: 11.71% против 4.19% соответственно.

PRDMX

С начала года

6.40%

1 месяц

18.31%

6 месяцев

3.58%

1 год

19.99%

3 года

18.04%

5 лет

13.34%

10 лет

11.71%

VWNFX

С начала года

2.75%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

-7.40%

1 год

-2.14%

3 года

6.19%

5 лет

9.47%

10 лет

4.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Сравнение комиссий PRDMX и VWNFX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWNFX в 0.34%.

PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDMX и VWNFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VWNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNFX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDMX c VWNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа VWNFX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и VWNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и VWNFX

PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%0.00%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		1.63%1.68%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и VWNFX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки VWNFX в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и VWNFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и VWNFX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...