PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с FHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с FHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и FHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и FHESX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-8.26%
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у FHESX с доходностью -0.44%.

PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с IMCGPRDMX с POAGX
Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с CAEIXFHESX с FGSAX

Сравнение комиссий PRDMX и FHESX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FHESX в 0.94%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PRDMX vs. FHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c FHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXFHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.39

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.67

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.23

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

0.75

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. FHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FHESX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и FHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXFHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.39

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.26

+0.23

Корреляция

Корреляция между PRDMX и FHESX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и FHESX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, тогда как FHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и FHESX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки FHESX в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и FHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDMXFHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-40.76%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.33%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-27.80%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-8.72%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-7.60%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.34%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и FHESX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDMXFHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.38%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

11.30%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

18.49%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

17.04%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

19.85%

+1.61%