PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDMX с FHESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с FHESX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDMX или FHESX.

Корреляция

Корреляция между PRDMX и FHESX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и FHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.93%
32.79%
PRDMX
FHESX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDMX:

0.13

FHESX:

-0.43

Коэф-т Сортино

PRDMX:

0.36

FHESX:

-0.50

Коэф-т Омега

PRDMX:

1.05

FHESX:

0.94

Коэф-т Кальмара

PRDMX:

0.11

FHESX:

-0.32

Коэф-т Мартина

PRDMX:

0.33

FHESX:

-1.04

Индекс Язвы

PRDMX:

10.36%

FHESX:

7.20%

Дневная вол-ть

PRDMX:

25.66%

FHESX:

17.38%

Макс. просадка

PRDMX:

-59.84%

FHESX:

-40.76%

Текущая просадка

PRDMX:

-21.10%

FHESX:

-14.29%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у FHESX с доходностью -7.36%.

PRDMX

С начала года

-4.43%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-8.00%

1 год

2.88%

5 лет

5.07%

10 лет

6.16%

FHESX

С начала года

-7.36%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-11.18%

1 год

-7.45%

5 лет

7.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRDMX и FHESX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FHESX в 0.94%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
График комиссии FHESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHESX: 0.94%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
График комиссии PRDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDMX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDMX и FHESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FHESX
Ранг риск-скорректированной доходности FHESX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHESX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDMX c FHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRDMX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRDMX: 0.13
FHESX: -0.43
Коэффициент Сортино PRDMX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRDMX: 0.36
FHESX: -0.50
Коэффициент Омега PRDMX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRDMX: 1.05
FHESX: 0.94
Коэффициент Кальмара PRDMX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRDMX: 0.11
FHESX: -0.32
Коэффициент Мартина PRDMX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRDMX: 0.33
FHESX: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа FHESX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и FHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.43
PRDMX
FHESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и FHESX

PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		2.16%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и FHESX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, что больше максимальной просадки FHESX в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и FHESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.10%
-14.29%
PRDMX
FHESX

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и FHESX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
11.15%
PRDMX
FHESX