Сравнение PRDMX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDMX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -6.03% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDMX имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции IMCG немного отстают с 12.72%.
PRDMX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.93%
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDMX и IMCG
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
PRDMX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
PRDMX
IMCG
Сравнение PRDMX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDMX | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.97 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.97 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 3.96 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDMX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRDMX и IMCG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и IMCG
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 16.49% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и IMCG
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDMX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -58.96% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.99% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -35.08% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -35.08% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -5.73% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -9.29% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.16% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и IMCG
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 7.23% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDMX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.19% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 12.15% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 20.30% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 20.09% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 20.44% | +1.02% |