PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDMX с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRDMX и IMCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PRDMX с IMCG

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDMX или IMCG.

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDMX:

0.79

IMCG:

0.63

Коэф-т Сортино

PRDMX:

1.23

IMCG:

1.01

Коэф-т Омега

PRDMX:

1.17

IMCG:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRDMX:

0.79

IMCG:

0.60

Коэф-т Мартина

PRDMX:

2.59

IMCG:

2.08

Индекс Язвы

PRDMX:

7.63%

IMCG:

6.34%

Дневная вол-ть

PRDMX:

25.10%

IMCG:

21.15%

Макс. просадка

PRDMX:

-57.57%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

PRDMX:

-5.51%

IMCG:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDMX имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции IMCG немного отстают с 11.35%.

PRDMX

С начала года

4.25%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-2.13%

1 год

19.75%

3 года

14.80%

5 лет

11.88%

10 лет

11.92%

IMCG

С начала года

1.98%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-3.79%

1 год

13.27%

3 года

11.07%

5 лет

10.95%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий PRDMX и IMCG

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDMX и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDMX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и IMCG

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности IMCG в 0.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		8.24%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%6.49%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.75%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и IMCG

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и IMCG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и IMCG

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...