PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDMX с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с IMCG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDMX или IMCG.

Корреляция

Корреляция между PRDMX и IMCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDMX:

0.24

IMCG:

0.46

Коэф-т Сортино

PRDMX:

0.51

IMCG:

0.81

Коэф-т Омега

PRDMX:

1.07

IMCG:

1.11

Коэф-т Кальмара

PRDMX:

0.20

IMCG:

0.45

Коэф-т Мартина

PRDMX:

0.59

IMCG:

1.58

Индекс Язвы

PRDMX:

10.83%

IMCG:

6.30%

Дневная вол-ть

PRDMX:

25.74%

IMCG:

20.79%

Макс. просадка

PRDMX:

-59.84%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

PRDMX:

-17.52%

IMCG:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 6.60% против 11.02% соответственно.

PRDMX

С начала года

-0.09%

1 месяц

9.15%

6 месяцев

-10.52%

1 год

6.25%

5 лет

5.85%

10 лет

6.60%

IMCG

С начала года

-1.41%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-4.16%

1 год

9.48%

5 лет

11.65%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRDMX и IMCG

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDMX и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDMX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и IMCG

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности IMCG в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		8.60%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%6.49%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и IMCG

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и IMCG

Загрузка...