PortfoliosLab logo
Сравнение PRDMX с PREIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRDMX и PREIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.59%
585.46%
PRDMX
PREIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDMX:

0.13

PREIX:

0.53

Коэф-т Сортино

PRDMX:

0.36

PREIX:

0.86

Коэф-т Омега

PRDMX:

1.05

PREIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRDMX:

0.11

PREIX:

0.55

Коэф-т Мартина

PRDMX:

0.33

PREIX:

2.23

Индекс Язвы

PRDMX:

10.36%

PREIX:

4.60%

Дневная вол-ть

PRDMX:

25.66%

PREIX:

19.44%

Макс. просадка

PRDMX:

-59.84%

PREIX:

-55.32%

Текущая просадка

PRDMX:

-21.10%

PREIX:

-9.84%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 11.70% соответственно.


PRDMX

С начала года

-4.43%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-8.00%

1 год

2.88%

5 лет

5.07%

10 лет

6.16%

PREIX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.63%

5 лет

14.88%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRDMX и PREIX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.


График комиссии PRDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDMX: 0.79%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PREIX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDMX и PREIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

PREIX
Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDMX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRDMX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRDMX: 0.13
PREIX: 0.53
Коэффициент Сортино PRDMX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRDMX: 0.36
PREIX: 0.86
Коэффициент Омега PRDMX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRDMX: 1.05
PREIX: 1.13
Коэффициент Кальмара PRDMX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRDMX: 0.11
PREIX: 0.55
Коэффициент Мартина PRDMX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRDMX: 0.33
PREIX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.53
PRDMX
PREIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и PREIX

PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%0.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.19%1.13%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и PREIX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и PREIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.10%
-9.84%
PRDMX
PREIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и PREIX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
14.21%
PRDMX
PREIX