PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRD...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7795851085

CUSIP

779585108

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

31 дек. 2003 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRDMX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRDMX с RPMGX PRDMX с VWNFX PRDMX с FHESX PRDMX с PEXMX PRDMX с PREIX PRDMX с POAGX PRDMX с VDIGX PRDMX с TRMCX PRDMX с IMCG PRDMX с FMIMX
Популярные сравнения:
PRDMX с RPMGX PRDMX с VWNFX PRDMX с FHESX PRDMX с PEXMX PRDMX с PREIX PRDMX с POAGX PRDMX с VDIGX PRDMX с TRMCX PRDMX с IMCG PRDMX с FMIMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.17%
9.66%
PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund показал доход в 16.91% с начала года и 17.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund составила 7.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


PRDMX

С начала года

16.91%

1 месяц

-11.10%

6 месяцев

8.17%

1 год

17.24%

5 лет

4.89%

10 лет

7.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRDMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.15%8.34%2.34%-5.63%1.32%1.77%0.39%3.05%2.94%1.50%13.21%16.91%
20237.23%-1.16%1.60%-0.76%-0.45%8.05%2.15%-3.02%-5.25%-5.39%11.08%-0.37%12.95%
2022-12.71%-1.48%1.67%-10.41%-2.53%-7.08%11.81%-1.97%-8.52%6.77%5.45%-7.01%-25.52%
2021-0.46%2.55%-2.43%5.60%-2.25%6.38%2.24%2.91%-4.77%6.80%-4.01%-8.43%2.89%
20200.55%-7.27%-15.71%15.86%10.10%2.59%6.02%2.70%-1.51%0.52%12.89%0.38%25.63%
201911.20%5.73%1.54%4.66%-4.81%7.50%2.05%-2.20%-0.46%1.68%4.94%-0.16%35.31%
20185.58%-3.06%0.27%-0.73%3.01%0.75%2.57%4.83%-0.42%-8.68%2.93%-13.01%-7.44%
20173.43%3.28%0.54%1.94%2.20%0.77%1.41%0.36%2.64%2.19%3.12%-0.10%24.00%
2016-8.21%0.66%7.99%0.35%2.12%-0.51%5.34%-0.57%-0.16%-3.55%4.78%-1.02%6.42%
2015-1.41%7.27%0.52%-0.80%1.74%-0.95%1.41%-5.47%-4.44%6.66%0.74%-6.00%-1.67%
2014-1.65%6.12%-2.22%-3.10%2.21%3.44%-2.30%5.06%-2.78%3.55%3.18%-6.28%4.46%
20136.48%0.84%3.57%0.92%2.46%-1.67%6.47%-1.69%5.37%2.69%1.92%3.10%34.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRDMX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRDMX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.022.07
Коэффициент Сортино PRDMX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.382.76
Коэффициент Омега PRDMX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.39
Коэффициент Кальмара PRDMX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.593.05
Коэффициент Мартина PRDMX, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.2513.27
PRDMX
^GSPC

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02
2.07
PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.05$0.09$0.93$0.05$0.01$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%0.00%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.66%
-1.91%
PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 59.84%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund составляет 15.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.84%11 окт. 2007 г.28120 нояб. 2008 г.56011 февр. 2011 г.841
-41.73%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-35.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-25.98%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-24.3%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund составляет 9.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.56%
3.82%
PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab