Сравнение PRDMX с POAGX
PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund) and POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PRDMX returned 13.00%/yr vs 15.87%/yr for POAGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PRDMX charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for POAGX.
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и POAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 25.05%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 13.00% против 15.87% соответственно.
PRDMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 13.00%
POAGX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.75%
- С начала года
- 25.05%
- 6 месяцев
- 26.41%
- 1 год
- 60.37%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам PRDMX и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 4.77% | 10.30% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 25.05% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
Correlation
The correlation between PRDMX and POAGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г. | 0.90 |
The correlation between PRDMX and POAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDMX vs. POAGX — Ранг доходности на риск
PRDMX
POAGX
Сравнение PRDMX c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDMX | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.52 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.71 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 15.14 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDMX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 3.07 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и POAGX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и POAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDMX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -55.77% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -16.87% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.06% | -24.73% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -38.80% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -38.80% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -9.54% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.12% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и POAGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) составляет 3.88%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDMX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 7.94% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 16.25% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 20.35% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 22.90% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 22.90% | -1.53% |
Сравнение комиссий PRDMX и POAGX
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и POAGX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности POAGX в 10.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 10.60% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 7.39% | 7.75% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
PRDMX and POAGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAGX has higher volatility (7.94%) compared to PRDMX (3.88%). In terms of maximum drawdown, PRDMX dropped -57.57% vs POAGX's -55.77%.
POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDMX и POAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор