PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDMX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с POAGX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDMX или POAGX.

Корреляция

Корреляция между PRDMX и POAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
303.28%
271.71%
PRDMX
POAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDMX:

0.13

POAGX:

-0.19

Коэф-т Сортино

PRDMX:

0.36

POAGX:

-0.09

Коэф-т Омега

PRDMX:

1.05

POAGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PRDMX:

0.11

POAGX:

-0.11

Коэф-т Мартина

PRDMX:

0.33

POAGX:

-0.48

Индекс Язвы

PRDMX:

10.36%

POAGX:

10.07%

Дневная вол-ть

PRDMX:

25.66%

POAGX:

25.73%

Макс. просадка

PRDMX:

-59.84%

POAGX:

-56.06%

Текущая просадка

PRDMX:

-21.10%

POAGX:

-35.18%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 6.16% против 1.53% соответственно.

PRDMX

С начала года

-4.43%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-8.00%

1 год

2.88%

5 лет

5.07%

10 лет

6.16%

POAGX

С начала года

-7.74%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-5.64%

5 лет

0.33%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRDMX и POAGX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.

PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
График комиссии PRDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDMX: 0.79%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POAGX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDMX и POAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDMX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRDMX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRDMX: 0.13
POAGX: -0.19
Коэффициент Сортино PRDMX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRDMX: 0.36
POAGX: -0.09
Коэффициент Омега PRDMX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRDMX: 1.05
POAGX: 0.99
Коэффициент Кальмара PRDMX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRDMX: 0.11
POAGX: -0.11
Коэффициент Мартина PRDMX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRDMX: 0.33
POAGX: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа POAGX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.19
PRDMX
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и POAGX

PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%0.00%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и POAGX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, что больше максимальной просадки POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.10%
-35.18%
PRDMX
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и POAGX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеют волатильность 16.26% и 15.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
15.92%
PRDMX
POAGX