PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDMX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с POAGX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDMX или POAGX.

Корреляция

Корреляция между PRDMX и POAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDMX:

0.82

POAGX:

-0.11

Коэф-т Сортино

PRDMX:

1.25

POAGX:

0.00

Коэф-т Омега

PRDMX:

1.17

POAGX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PRDMX:

0.80

POAGX:

-0.08

Коэф-т Мартина

PRDMX:

2.64

POAGX:

-0.30

Индекс Язвы

PRDMX:

7.61%

POAGX:

10.88%

Дневная вол-ть

PRDMX:

25.00%

POAGX:

26.03%

Макс. просадка

PRDMX:

-57.57%

POAGX:

-56.06%

Текущая просадка

PRDMX:

-3.56%

POAGX:

-30.26%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 11.71% против 2.16% соответственно.

PRDMX

С начала года

6.40%

1 месяц

18.31%

6 месяцев

3.58%

1 год

19.99%

3 года

18.04%

5 лет

13.34%

10 лет

11.71%

POAGX

С начала года

-0.73%

1 месяц

14.62%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-3.80%

3 года

3.62%

5 лет

1.17%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий PRDMX и POAGX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.

PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDMX и POAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDMX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа POAGX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и POAGX

PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%0.00%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		9.97%9.90%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и POAGX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и POAGX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...