PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRDA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TRDA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRDA и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
TRDA
Entrada Therapeutics, Inc.		31.13%-40.54%14.58%11.61%-21.03%-28.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, TRDA показывает доходность 31.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

TRDA

1 день
6.81%
1 месяц
15.41%
С начала года
31.13%
6 месяцев
129.25%
1 год
53.88%
3 года*
-2.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entrada Therapeutics, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRDA:
TRDA с ARDX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TRDA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDA
Ранг доходности на риск TRDA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.01

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.55

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

7.31

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDA на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.83

-0.98

Корреляция

Корреляция между TRDA и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDA и VOO

TRDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRDA
Entrada Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TRDA и VOO

Максимальная просадка TRDA за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TRDAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-33.99%

-51.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.61%

-11.98%

-33.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.49%

-5.55%

-55.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.42%

-3.72%

-58.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.92%

2.55%

+20.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDA и VOO

Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) имеет более высокую волатильность в 20.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRDAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.04%

5.34%

+14.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.54%

9.47%

+34.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.18%

18.11%

+45.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.73%

16.82%

+69.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.73%

17.99%

+68.74%