Сравнение TRDA с ALKS
TRDA (Entrada Therapeutics, Inc.) and ALKS (Alkermes plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TRDA returned -25.46%/yr vs 19.31%/yr for ALKS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRDA и ALKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDA показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у ALKS с доходностью 85.63%.
TRDA
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- -36.51%
- С начала года
- -33.17%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALKS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 17.80%
- 6 месяцев
- 66.37%
- С начала года
- 85.63%
- 1 год
- 77.88%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 0.82%
Сравнение доходности по годам TRDA и ALKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. | -33.17% | -40.54% | 14.58% | 11.61% | -21.03% | -35.40% |
ALKS Alkermes plc | 85.63% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | -19.63% |
Correlation
The correlation between TRDA and ALKS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between TRDA and ALKS shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRDA:
$266.70M
ALKS:
$8.66B
TRDA:
-$4.00
ALKS:
$0.91
TRDA:
49.76
ALKS:
5.58
TRDA:
1.06
ALKS:
4.93
TRDA:
$5.74M
ALKS:
$1.56B
TRDA:
-$34.38M
ALKS:
$1.02B
TRDA:
-$172.23M
ALKS:
$249.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDA vs. ALKS — Ранг доходности на риск
TRDA
ALKS
Сравнение TRDA c ALKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRDA | ALKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.53 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 8.51 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRDA и ALKS
Максимальная просадка TRDA за все время составила -85.66%, что меньше максимальной просадки ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDA и ALKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDA | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -96.14% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.75% | -22.20% | -42.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -29.33% | -47.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.37% | -47.03% | -33.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.08% | -67.18% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.70% | 9.18% | +17.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDA и ALKS
Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Alkermes plc (ALKS) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что TRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDA | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 12.45% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.13% | 32.11% | +64.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 42.19% | +43.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.56% | 37.66% | +51.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.56% | 41.29% | +48.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDA и ALKS
Ни TRDA, ни ALKS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRDA и ALKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entrada Therapeutics, Inc. и Alkermes plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRDA and ALKS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRDA has higher volatility (17.90%) compared to ALKS (12.45%). In terms of maximum drawdown, TRDA dropped -85.66% vs ALKS's -96.14%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRDA и ALKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор