Сравнение TRDA с ALKS
TRDA (Entrada Therapeutics, Inc.) and ALKS (Alkermes plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TRDA returned -23.09%/yr vs 12.08%/yr for ALKS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRDA и ALKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDA показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у ALKS с доходностью 52.97%.
TRDA
- 1 день
- -9.00%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -38.28%
- 1 год
- -23.44%
- 3 года*
- -23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALKS
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 20.90%
- С начала года
- 52.97%
- 6 месяцев
- 44.99%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- -0.69%
Сравнение доходности по годам TRDA и ALKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. | -38.04% | -40.54% | 14.58% | 11.61% | -21.03% | -28.52% |
ALKS Alkermes plc | 52.97% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | -23.21% |
Correlation
The correlation between TRDA and ALKS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between TRDA and ALKS shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRDA:
$266.50M
ALKS:
$7.11B
TRDA:
-$4.00
ALKS:
$0.91
TRDA:
46.07
ALKS:
4.60
TRDA:
0.98
ALKS:
4.06
TRDA:
$5.74M
ALKS:
$1.56B
TRDA:
-$34.38M
ALKS:
$1.02B
TRDA:
-$172.23M
ALKS:
$249.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDA vs. ALKS — Ранг доходности на риск
TRDA
ALKS
Сравнение TRDA c ALKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDA | ALKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.72 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.62 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDA | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.94 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.10 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TRDA и ALKS
Максимальная просадка TRDA за все время составила -85.66%, что меньше максимальной просадки ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDA и ALKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDA | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -96.14% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.75% | -22.20% | -42.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -31.58% | -45.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.80% | -56.35% | -25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.71% | -67.24% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 10.54% | +14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDA и ALKS
Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) имеет более высокую волатильность в 87.36% по сравнению с Alkermes plc (ALKS) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что TRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDA | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 87.36% | 11.89% | +75.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.37% | 30.15% | +65.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.23% | 40.68% | +44.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.05% | 37.31% | +52.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.05% | 41.28% | +48.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDA и ALKS
Ни TRDA, ни ALKS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRDA и ALKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entrada Therapeutics, Inc. и Alkermes plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRDA and ALKS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRDA has higher volatility (87.36%) compared to ALKS (11.89%). In terms of maximum drawdown, TRDA dropped -85.66% vs ALKS's -96.14%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRDA и ALKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор