PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDA с ARDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRDA с ARDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRDA (Entrada Therapeutics, Inc.) and ARDX (Ardelyx, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TRDA returned -23.09%/yr vs 14.23%/yr for ARDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRDA и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDA показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью -4.63%.

TRDA

1 день
-9.00%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-38.04%
6 месяцев
-38.28%
1 год
-23.44%
3 года*
-23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARDX

1 день
2.96%
1 месяц
-20.34%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-7.02%
1 год
51.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
-4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDA и ARDX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRDA
Entrada Therapeutics, Inc.		-38.04%-40.54%14.58%11.61%-21.03%-28.52%
ARDX
Ardelyx, Inc.		-4.63%14.99%-18.23%117.54%159.09%-9.09%

Correlation

The correlation between TRDA and ARDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRDA:

$266.50M

ARDX:

$1.37B

EPS

TRDA:

-$4.00

ARDX:

-$0.24

Коэффициент P/S

TRDA:

46.07

ARDX:

3.16

Коэффициент P/B

TRDA:

0.98

ARDX:

9.20

Общая выручка (12 мес.)

TRDA:

$5.74M

ARDX:

$427.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRDA:

-$34.38M

ARDX:

$395.63M

EBITDA (12 мес.)

TRDA:

-$172.23M

ARDX:

-$28.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entrada Therapeutics, Inc.

Ardelyx, Inc.

Часто сравнивают с TRDA:
TRDA с VOOTRDA с COKETRDA с ADBETRDA с TKTRDA с CWENTRDA с SGOVTRDA с ALKS
Часто сравнивают с ARDX:
ARDX с AXSMARDX с NWBOARDX с ACHRARDX с RDWARDX с DNAARDX с CVNAARDX с PACB

Доходность на риск

TRDA vs. ARDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDA
Ранг доходности на риск TRDA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARDX
Ранг доходности на риск ARDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDA c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDAARDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.87

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.79

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.58

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

3.23

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDA vs. ARDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDA на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ARDX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDA и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDAARDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.87

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

-0.09

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TRDA и ARDX

Максимальная просадка TRDA за все время составила -85.66%, что меньше максимальной просадки ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDA и ARDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDAARDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-98.45%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.75%

-33.54%

-31.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-66.32%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.80%

-83.10%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.71%

-77.37%

+14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.85%

16.36%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDA и ARDX

Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) имеет более высокую волатильность в 87.36% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что TRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDAARDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

87.36%

11.19%

+76.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.37%

46.38%

+48.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.23%

61.18%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.05%

89.39%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.05%

84.06%

+5.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDA и ARDX

Ни TRDA, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRDA и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entrada Therapeutics, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
875.00K
94.47M
(TRDA) Общая выручка
(ARDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRDA and ARDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRDA has higher volatility (87.36%) compared to ARDX (11.19%). In terms of maximum drawdown, TRDA dropped -85.66% vs ARDX's -98.45%.

ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDA и ARDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор