PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDA с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDA с SGOV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRDA (Entrada Therapeutics, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 3 years, TRDA returned -23.09%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TRDA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDA показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.55%.

TRDA

1 день
-9.00%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-38.04%
6 месяцев
-38.28%
1 год
-23.44%
3 года*
-23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.94%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDA и SGOV

2026 (YTD)20252024202320222021
TRDA
Entrada Therapeutics, Inc.		-38.04%-40.54%14.58%11.61%-21.03%-28.52%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.55%4.24%5.27%5.12%1.58%0.02%

Correlation

The correlation between TRDA and SGOV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entrada Therapeutics, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TRDA:
TRDA с ARDXTRDA с VOOTRDA с COKETRDA с ADBETRDA с TKTRDA с CWENTRDA с ALKS
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

TRDA vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDA
Ранг доходности на риск TRDA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDASGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
20.34

-20.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
277.10

-276.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

196.55

-195.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

400.29

-400.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

4,485.40

-4,486.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDA vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDA на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDASGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

20.34

-20.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

12.50

-12.78

Просадки

Сравнение просадок TRDA и SGOV

Максимальная просадка TRDA за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDA и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDASGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-0.03%

-85.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.75%

-0.01%

-64.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-0.01%

-76.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.80%

0.00%

-81.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.71%

-0.00%

-62.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.85%

0.00%

+24.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDA и SGOV

Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) имеет более высокую волатильность в 87.36% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDASGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

87.36%

0.06%

+87.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.37%

0.13%

+95.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.23%

0.20%

+85.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.05%

0.24%

+89.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.05%

0.24%

+89.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDA и SGOV

TRDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%
TRDA
Entrada Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRDA and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRDA has higher volatility (87.36%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, TRDA dropped -85.66% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDA и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор