Сравнение DODBX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODBX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции VWENX немного отстают с 9.40%.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VWENX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
DODBX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
DODBX
VWENX
Сравнение DODBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.82 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.89 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.54 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и VWENX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VWENX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VWENX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -36.02% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -8.02% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -20.84% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -25.33% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -4.90% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.38% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.78% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VWENX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.06% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 6.66% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 11.88% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 11.12% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 11.50% | +1.76% |