PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODBX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODBX с VWENX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DODBX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODBX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		-0.29%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%11.51%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-2.80%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -2.80%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DODBX – 9.46% и акции VWENX – 9.46%.

DODBX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.38%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.46%

VWENX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.41%
3 года*
12.95%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Balanced Fund

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с SPYDODBX с TRAIXDODBX с VDIGXDODBX с VOO
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий DODBX и VWENX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DODBX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODBXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.85

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.90

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

8.49

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODBX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODBXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.08

Корреляция

Корреляция между DODBX и VWENX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и VWENX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности VWENX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.24%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.94%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок DODBX и VWENX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODBXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-36.02%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-6.77%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-20.84%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-25.33%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.37%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.38%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.80%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и VWENX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODBXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.08%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

6.68%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

11.88%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

11.12%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

11.50%

+1.76%