PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DODBX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DODBX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODBX и VWENX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund
-0.36%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%11.51%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODBX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции VWENX немного отстают с 9.40%.


DODBX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.67%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.45%

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dodge & Cox Balanced Fund

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DODBX и VWENX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.


Доходность на риск

DODBX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DODBXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.82

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.89

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

8.54

-3.97

DODBX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DODBXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.24

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.08

Корреляция

Корреляция между DODBX и VWENX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и VWENX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности VWENX в 12.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund
7.25%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок DODBX и VWENX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VWENX.


Загрузка...

Показатели просадок


DODBXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-36.02%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.02%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-20.84%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-25.33%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-4.90%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.38%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.78%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и VWENX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DODBXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.06%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

6.66%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

11.88%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

11.12%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

11.50%

+1.76%