Сравнение DODBX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или VWENX.
Основные характеристики
| DODBX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.10% | 15.88% |
| Дох-ть за 1 год | 19.57% | 22.27% |
| Дох-ть за 3 года | 5.62% | 0.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.41% | 4.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 4.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 5.15 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 22.37 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 7.04% | 8.44% |
| Макс. просадка | -50.21% | -38.68% |
| Текущая просадка | -0.94% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и VWENX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VWENX
С начала года, DODBX показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 8.43% против 4.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VWENX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VWENX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VWENX в 5.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.69% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.46% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VWENX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VWENX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.