PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLGX с GAIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с GAIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и GAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLGX и GAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		-11.17%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%36.49%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у GAIOX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции GAIOX по среднегодовой доходности: 14.89% против 9.91% соответственно.

TPLGX

1 день
3.86%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-10.20%
1 год
14.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.89%

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

American Funds Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHD
Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с SCHDGAIOX с CGDG

Сравнение комиссий TPLGX и GAIOX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GAIOX в 0.66%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Доходность на риск

TPLGX vs. GAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c GAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLGXGAIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.25

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.86

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.82

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

7.85

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLGX vs. GAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GAIOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и GAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLGXGAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.25

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.81

-0.28

Корреляция

Корреляция между TPLGX и GAIOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и GAIOX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности GAIOX в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		22.85%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и GAIOX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки GAIOX в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и GAIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLGXGAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-26.55%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-8.83%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-23.11%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-26.55%

-16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-6.19%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-3.47%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.05%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и GAIOX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLGXGAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.80%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.93%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

12.84%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

12.53%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

13.14%

+9.73%