PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPLGX с GAIOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с GAIOX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPLGX или GAIOX.

Корреляция

Корреляция между TPLGX и GAIOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и GAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
346.42%
154.52%
TPLGX
GAIOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPLGX:

0.01

GAIOX:

0.43

Коэф-т Сортино

TPLGX:

0.20

GAIOX:

0.67

Коэф-т Омега

TPLGX:

1.03

GAIOX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TPLGX:

0.01

GAIOX:

0.43

Коэф-т Мартина

TPLGX:

0.02

GAIOX:

1.68

Индекс Язвы

TPLGX:

11.28%

GAIOX:

3.54%

Дневная вол-ть

TPLGX:

28.90%

GAIOX:

13.80%

Макс. просадка

TPLGX:

-56.03%

GAIOX:

-26.85%

Текущая просадка

TPLGX:

-21.81%

GAIOX:

-6.63%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у GAIOX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции GAIOX по среднегодовой доходности: 9.70% против 5.41% соответственно.

TPLGX

С начала года

-7.90%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-0.72%

5 лет

6.95%

10 лет

9.70%

GAIOX

С начала года

-0.96%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-3.80%

1 год

5.67%

5 лет

7.80%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TPLGX и GAIOX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GAIOX в 0.66%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAIOX: 0.66%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPLGX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPLGX и GAIOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
GAIOX
Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPLGX c GAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TPLGX: 0.01
GAIOX: 0.43
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPLGX: 0.20
GAIOX: 0.67
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TPLGX: 1.03
GAIOX: 1.10
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TPLGX: 0.01
GAIOX: 0.43
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TPLGX: 0.02
GAIOX: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа GAIOX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и GAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.43
TPLGX
GAIOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и GAIOX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GAIOX в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		1.91%1.87%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и GAIOX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки GAIOX в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и GAIOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.81%
-6.63%
TPLGX
GAIOX

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и GAIOX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.84%
9.26%
TPLGX
GAIOX