Сравнение TPLGX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и FDFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLGX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | -14.47% | 18.66% | 35.22% | 49.63% | -38.49% | 17.84% | 34.70% | 30.15% | 2.18% | 24.53% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -7.27% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLGX показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.
TPLGX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -14.47%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 14.45%
FDFIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLGX и FDFIX
TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Доходность на риск
TPLGX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
TPLGX
FDFIX
Сравнение TPLGX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLGX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.81 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.26 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.96 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 4.59 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLGX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.67 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TPLGX и FDFIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLGX и FDFIX
Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.73%, что больше доходности FDFIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 23.73% | 20.30% | 12.87% | 3.70% | 4.39% | 8.81% | 0.59% | 0.60% | 1.65% | 1.39% | 0.25% | 0.44% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и FDFIX
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FDFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLGX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -33.77% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.15% | -12.13% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -24.51% | -18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -8.99% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -4.64% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.60% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и FDFIX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLGX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.22% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 9.16% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 18.20% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 16.91% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 18.68% | +4.16% |