PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPLGX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с FDFIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPLGX или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между TPLGX и FDFIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.77%
163.74%
TPLGX
FDFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPLGX:

0.01

FDFIX:

0.52

Коэф-т Сортино

TPLGX:

0.20

FDFIX:

0.85

Коэф-т Омега

TPLGX:

1.03

FDFIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TPLGX:

0.01

FDFIX:

0.53

Коэф-т Мартина

TPLGX:

0.02

FDFIX:

2.19

Индекс Язвы

TPLGX:

11.28%

FDFIX:

4.60%

Дневная вол-ть

TPLGX:

28.90%

FDFIX:

19.54%

Макс. просадка

TPLGX:

-56.03%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

TPLGX:

-21.81%

FDFIX:

-10.17%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью -6.02%.

TPLGX

С начала года

-7.90%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-0.72%

5 лет

6.95%

10 лет

9.70%

FDFIX

С начала года

-6.02%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-4.57%

1 год

9.42%

5 лет

15.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TPLGX и FDFIX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPLGX: 0.57%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFIX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPLGX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPLGX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TPLGX: 0.01
FDFIX: 0.52
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPLGX: 0.20
FDFIX: 0.85
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TPLGX: 1.03
FDFIX: 1.12
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TPLGX: 0.01
FDFIX: 0.53
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TPLGX: 0.02
FDFIX: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.52
TPLGX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и FDFIX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FDFIX в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.05%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и FDFIX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.81%
-10.17%
TPLGX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и FDFIX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.84%
14.34%
TPLGX
FDFIX