PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPLGX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TPLGXFDFIX
Дох-ть с нач. г.36.07%27.33%
Дох-ть за 1 год39.61%37.87%
Дох-ть за 3 года0.69%10.34%
Дох-ть за 5 лет12.11%16.06%
Коэф-т Шарпа2.423.23
Коэф-т Сортино3.144.29
Коэф-т Омега1.441.61
Коэф-т Кальмара1.524.75
Коэф-т Мартина12.5921.53
Индекс Язвы3.37%1.86%
Дневная вол-ть17.46%12.33%
Макс. просадка-56.03%-33.77%
Текущая просадка-0.01%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TPLGX и FDFIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и FDFIX

С начала года, TPLGX показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 27.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.93%
15.16%
TPLGX
FDFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPLGX и FDFIX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.


TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPLGX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.59
FDFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDFIX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDFIX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDFIX, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDFIX, с текущим значением в 21.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.53

Сравнение коэффициента Шарпа TPLGX и FDFIX

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
3.23
TPLGX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и FDFIX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FDFIX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.02%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%0.15%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.22%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и FDFIX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
0
TPLGX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и FDFIX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
3.88%
TPLGX
FDFIX