PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPLGX с FOSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и FOSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.55%
9.13%
TPLGX
FOSCX

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность 34.77%, что значительно выше, чем у FOSCX с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции FOSCX по среднегодовой доходности: 12.42% против 3.12% соответственно.


TPLGX

С начала года

34.77%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

14.29%

1 год

34.12%

5 лет (среднегодовая)

11.53%

10 лет (среднегодовая)

12.42%

FOSCX

С начала года

13.15%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

8.45%

1 год

22.70%

5 лет (среднегодовая)

3.34%

10 лет (среднегодовая)

3.12%

Основные характеристики


TPLGXFOSCX
Коэф-т Шарпа2.031.22
Коэф-т Сортино2.681.85
Коэф-т Омега1.371.22
Коэф-т Кальмара1.280.72
Коэф-т Мартина10.547.18
Индекс Язвы3.38%3.19%
Дневная вол-ть17.55%18.78%
Макс. просадка-56.03%-61.57%
Текущая просадка-1.37%-15.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPLGX и FOSCX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FOSCX в 1.18%.


FOSCX
Tributary Small Company Fund
График комиссии FOSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.18%
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TPLGX и FOSCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPLGX c FOSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.031.22
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.681.85
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.22
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.280.72
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 10.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.547.18
TPLGX
FOSCX

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FOSCX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и FOSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
1.22
TPLGX
FOSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и FOSCX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FOSCX в 0.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.02%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%0.15%
FOSCX
Tributary Small Company Fund
0.17%0.19%0.01%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.23%0.17%0.03%0.45%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и FOSCX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FOSCX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FOSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-15.50%
TPLGX
FOSCX

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и FOSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) составляет 5.37%, в то время как у Tributary Small Company Fund (FOSCX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
7.33%
TPLGX
FOSCX