PortfoliosLab logo
Сравнение TPLGX с FOSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPLGX и FOSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и FOSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
568.78%
78.73%
TPLGX
FOSCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPLGX:

0.01

FOSCX:

-0.43

Коэф-т Сортино

TPLGX:

0.20

FOSCX:

-0.47

Коэф-т Омега

TPLGX:

1.03

FOSCX:

0.94

Коэф-т Кальмара

TPLGX:

0.01

FOSCX:

-0.25

Коэф-т Мартина

TPLGX:

0.02

FOSCX:

-0.89

Индекс Язвы

TPLGX:

11.28%

FOSCX:

11.00%

Дневная вол-ть

TPLGX:

28.90%

FOSCX:

23.07%

Макс. просадка

TPLGX:

-56.03%

FOSCX:

-61.57%

Текущая просадка

TPLGX:

-21.81%

FOSCX:

-33.04%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -7.90%, что значительно выше, чем у FOSCX с доходностью -12.87%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции FOSCX по среднегодовой доходности: 9.70% против 1.17% соответственно.


TPLGX

С начала года

-7.90%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-0.72%

5 лет

6.95%

10 лет

9.70%

FOSCX

С начала года

-12.87%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-18.02%

1 год

-9.36%

5 лет

4.43%

10 лет

1.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPLGX и FOSCX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FOSCX в 1.18%.


График комиссии FOSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOSCX: 1.18%
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPLGX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPLGX и FOSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

FOSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FOSCX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPLGX c FOSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TPLGX: 0.01
FOSCX: -0.43
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPLGX: 0.20
FOSCX: -0.47
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TPLGX: 1.03
FOSCX: 0.94
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TPLGX: 0.01
FOSCX: -0.25
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TPLGX: 0.02
FOSCX: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа FOSCX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и FOSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.43
TPLGX
FOSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и FOSCX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как FOSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%
FOSCX
Tributary Small Company Fund
0.00%0.00%0.19%0.01%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.23%0.17%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и FOSCX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FOSCX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FOSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.81%
-33.04%
TPLGX
FOSCX

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и FOSCX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Tributary Small Company Fund (FOSCX) с волатильностью 13.28%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.84%
13.28%
TPLGX
FOSCX