PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPLGX с FOSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с FOSCX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPLGX или FOSCX.

Корреляция

Корреляция между TPLGX и FOSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и FOSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPLGX:

0.15

FOSCX:

-0.28

Коэф-т Сортино

TPLGX:

0.44

FOSCX:

-0.21

Коэф-т Омега

TPLGX:

1.07

FOSCX:

0.97

Коэф-т Кальмара

TPLGX:

0.19

FOSCX:

-0.15

Коэф-т Мартина

TPLGX:

0.47

FOSCX:

-0.49

Индекс Язвы

TPLGX:

12.17%

FOSCX:

12.25%

Дневная вол-ть

TPLGX:

29.07%

FOSCX:

23.38%

Макс. просадка

TPLGX:

-56.03%

FOSCX:

-61.57%

Текущая просадка

TPLGX:

-13.99%

FOSCX:

-27.21%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у FOSCX с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции FOSCX по среднегодовой доходности: 10.67% против 1.97% соответственно.

TPLGX

С начала года

1.32%

1 месяц

17.56%

6 месяцев

-8.17%

1 год

4.38%

5 лет

7.66%

10 лет

10.67%

FOSCX

С начала года

-5.29%

1 месяц

12.13%

6 месяцев

-13.81%

1 год

-6.82%

5 лет

6.44%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TPLGX и FOSCX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FOSCX в 1.18%.

FOSCX
Tributary Small Company Fund
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPLGX и FOSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FOSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FOSCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPLGX c FOSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FOSCX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и FOSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и FOSCX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как FOSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%
FOSCX
Tributary Small Company Fund		0.00%0.00%0.19%0.01%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.23%0.17%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и FOSCX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FOSCX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FOSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и FOSCX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Tributary Small Company Fund (FOSCX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...