PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPLGX с FOSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TPLGXFOSCX
Дох-ть с нач. г.33.83%17.40%
Дох-ть за 1 год39.61%31.50%
Дох-ть за 3 года0.27%-4.07%
Дох-ть за 5 лет11.79%3.64%
Дох-ть за 10 лет12.52%3.41%
Коэф-т Шарпа2.341.59
Коэф-т Сортино3.052.38
Коэф-т Омега1.421.29
Коэф-т Кальмара1.410.88
Коэф-т Мартина12.189.73
Индекс Язвы3.37%3.15%
Дневная вол-ть17.51%19.30%
Макс. просадка-56.03%-61.57%
Текущая просадка-0.76%-12.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TPLGX и FOSCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и FOSCX

С начала года, TPLGX показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у FOSCX с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции FOSCX по среднегодовой доходности: 12.52% против 3.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.97%
14.09%
TPLGX
FOSCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPLGX и FOSCX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FOSCX в 1.18%.


FOSCX
Tributary Small Company Fund
График комиссии FOSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.18%
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPLGX c FOSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 12.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.18
FOSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOSCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOSCX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOSCX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOSCX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOSCX, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.73

Сравнение коэффициента Шарпа TPLGX и FOSCX

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FOSCX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и FOSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
1.59
TPLGX
FOSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и FOSCX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FOSCX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.02%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%0.15%
FOSCX
Tributary Small Company Fund
0.16%0.19%0.01%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.23%0.17%0.03%0.45%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и FOSCX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FOSCX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FOSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-12.32%
TPLGX
FOSCX

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и FOSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) составляет 4.73%, в то время как у Tributary Small Company Fund (FOSCX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
7.39%
TPLGX
FOSCX