PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPLGX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.30%
10.78%
TPLGX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.33% против 18.03% соответственно.


TPLGX

С начала года

34.45%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

13.30%

1 год

33.40%

5 лет (среднегодовая)

11.41%

10 лет (среднегодовая)

12.33%

QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


TPLGXQQQ
Коэф-т Шарпа1.911.76
Коэф-т Сортино2.542.35
Коэф-т Омега1.351.32
Коэф-т Кальмара1.202.25
Коэф-т Мартина9.898.18
Индекс Язвы3.38%3.74%
Дневная вол-ть17.51%17.36%
Макс. просадка-56.03%-82.98%
Текущая просадка-1.60%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPLGX и QQQ

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TPLGX и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPLGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.911.76
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.542.35
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.32
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.202.25
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.898.18
TPLGX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
1.76
TPLGX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и QQQ

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.02%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%0.15%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и QQQ

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-1.62%
TPLGX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и QQQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) составляет 5.09%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.09%
5.36%
TPLGX
QQQ