PortfoliosLab logo
Сравнение TPLGX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPLGX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TPLGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
588.61%
1,505.85%
TPLGX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPLGX:

0.15

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

TPLGX:

0.38

QQQ:

0.91

Коэф-т Омега

TPLGX:

1.06

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

TPLGX:

0.14

QQQ:

0.59

Коэф-т Мартина

TPLGX:

0.37

QQQ:

1.96

Индекс Язвы

TPLGX:

11.73%

QQQ:

6.88%

Дневная вол-ть

TPLGX:

28.82%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

TPLGX:

-56.03%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TPLGX:

-19.49%

QQQ:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.01% против 17.01% соответственно.


TPLGX

С начала года

-5.17%

1 месяц

15.48%

6 месяцев

-12.60%

1 год

-0.32%

5 лет

6.86%

10 лет

10.01%

QQQ

С начала года

-5.69%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

-1.89%

1 год

10.02%

5 лет

17.57%

10 лет

17.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPLGX и QQQ

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPLGX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPLGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.10
0.53
TPLGX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и QQQ

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QQQ в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и QQQ

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.49%
-10.64%
TPLGX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и QQQ

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 13.97% и 14.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.97%
14.06%
TPLGX
QQQ