PortfoliosLab logo
Сравнение TPLGX с FOCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPLGX и FOCSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.84%
60.92%
TPLGX
FOCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPLGX:

0.01

FOCSX:

-0.06

Коэф-т Сортино

TPLGX:

0.20

FOCSX:

0.10

Коэф-т Омега

TPLGX:

1.03

FOCSX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TPLGX:

0.01

FOCSX:

-0.04

Коэф-т Мартина

TPLGX:

0.02

FOCSX:

-0.17

Индекс Язвы

TPLGX:

11.28%

FOCSX:

8.78%

Дневная вол-ть

TPLGX:

28.90%

FOCSX:

25.39%

Макс. просадка

TPLGX:

-56.03%

FOCSX:

-51.13%

Текущая просадка

TPLGX:

-21.81%

FOCSX:

-31.76%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -7.90%, что значительно выше, чем у FOCSX с доходностью -12.12%.


TPLGX

С начала года

-7.90%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-0.72%

5 лет

6.95%

10 лет

9.70%

FOCSX

С начала года

-12.12%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-12.07%

1 год

-1.95%

5 лет

4.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPLGX и FOCSX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FOCSX в 0.60%.


График комиссии FOCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCSX: 0.60%
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPLGX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPLGX и FOCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPLGX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TPLGX: 0.01
FOCSX: -0.06
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPLGX: 0.20
FOCSX: 0.10
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TPLGX: 1.03
FOCSX: 1.01
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TPLGX: 0.01
FOCSX: -0.04
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TPLGX: 0.02
FOCSX: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа FOCSX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.06
TPLGX
FOCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и FOCSX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FOCSX в 1.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
1.78%1.57%0.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и FOCSX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FOCSX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FOCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.81%
-31.76%
TPLGX
FOCSX

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и FOCSX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) с волатильностью 15.28%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.84%
15.28%
TPLGX
FOCSX