PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLGX с FOCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с FOCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLGX и FOCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		-11.17%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%15.02%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у FOCSX с доходностью -0.57%.

TPLGX

1 день
3.86%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-10.20%
1 год
14.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.89%

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHDTPLGX с APGAX
Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGXFOCSX с SCHD

Сравнение комиссий TPLGX и FOCSX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FOCSX в 0.60%.

FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Доходность на риск

TPLGX vs. FOCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLGXFOCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.97

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.48

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.52

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

5.74

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLGX vs. FOCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCSX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLGXFOCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.97

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между TPLGX и FOCSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и FOCSX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности FOCSX в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		22.85%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и FOCSX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки FOCSX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FOCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLGXFOCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-38.79%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-13.80%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-38.79%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-8.65%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-11.13%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.66%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и FOCSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) составляет 6.97%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLGXFOCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

9.91%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

16.86%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

25.14%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

23.42%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

23.61%

-0.74%