Сравнение TPLGX с FOCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX).
TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPLGX или FOCSX.
Основные характеристики
| TPLGX | FOCSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.07% | 31.88% |
| Дох-ть за 1 год | 39.61% | 56.00% |
| Дох-ть за 3 года | 0.69% | 1.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.11% | 7.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 17.87 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 3.25% |
| Дневная вол-ть | 17.46% | 19.97% |
| Макс. просадка | -56.03% | -51.13% |
| Текущая просадка | -0.01% | -14.78% |
Корреляция
Корреляция между TPLGX и FOCSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и FOCSX
С начала года, TPLGX показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у FOCSX с доходностью 31.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLGX и FOCSX
TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FOCSX в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPLGX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLGX и FOCSX
Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FOCSX в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 0.16% | 0.19% | 0.25% | 0.11% | 0.08% | 0.15% |
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.86% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и FOCSX
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FOCSX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FOCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и FOCSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.