Сравнение TPLGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPLGX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, TPLGX показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.33% против 13.12% соответственно.
TPLGX
34.45%
3.60%
13.30%
33.40%
11.41%
12.33%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| TPLGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 9.89 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 17.51% | 12.24% |
| Макс. просадка | -56.03% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.60% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLGX и FXAIX
TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между TPLGX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPLGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLGX и FXAIX
Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 0.16% | 0.19% | 0.25% | 0.11% | 0.08% | 0.15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и FXAIX
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и FXAIX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.