Сравнение TPLGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPLGX или FXAIX.
Основные характеристики
| TPLGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.07% | 27.28% |
| Дох-ть за 1 год | 39.61% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.69% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.11% | 16.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.58% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 21.47 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.46% | 12.29% |
| Макс. просадка | -56.03% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TPLGX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и FXAIX
С начала года, TPLGX показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLGX и FXAIX
TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPLGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLGX и FXAIX
Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 0.16% | 0.19% | 0.25% | 0.11% | 0.08% | 0.15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и FXAIX
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и FXAIX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.