Сравнение TPLGX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLGX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | -11.17% | 18.66% | 35.22% | 49.63% | -38.49% | 17.84% | 34.70% | 30.15% | 2.18% | 36.49% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLGX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.89% против 21.51% соответственно.
TPLGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 14.89%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLGX и VGT
TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
TPLGX vs. VGT — Ранг доходности на риск
TPLGX
VGT
Сравнение TPLGX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLGX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.10 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.67 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.88 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 5.77 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLGX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TPLGX и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLGX и VGT
Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 22.85% | 20.30% | 12.87% | 3.70% | 4.39% | 8.81% | 0.59% | 0.60% | 1.65% | 1.39% | 0.25% | 0.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и VGT
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLGX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -54.63% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.15% | -16.40% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -35.07% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -35.07% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -11.66% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -8.00% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.35% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и VGT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) составляет 6.97%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLGX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 8.03% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 16.35% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 27.27% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 25.06% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 24.48% | -1.61% |