PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPLGX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с VGT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPLGX или VGT.

Корреляция

Корреляция между TPLGX и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
509.75%
1,221.60%
TPLGX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPLGX:

0.02

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

TPLGX:

0.22

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

TPLGX:

1.04

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

TPLGX:

0.02

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

TPLGX:

0.06

VGT:

1.44

Индекс Язвы

TPLGX:

11.20%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

TPLGX:

28.87%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

TPLGX:

-56.03%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

TPLGX:

-22.88%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.44% против 18.48% соответственно.

TPLGX

С начала года

-9.16%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-16.27%

1 год

-0.88%

5 лет

6.85%

10 лет

9.44%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TPLGX и VGT

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPLGX: 0.57%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPLGX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPLGX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TPLGX: 0.02
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPLGX: 0.22
VGT: 0.72
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TPLGX: 1.04
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TPLGX: 0.02
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TPLGX: 0.06
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.38
TPLGX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и VGT

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VGT в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и VGT

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.88%
-16.71%
TPLGX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и VGT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) составляет 16.91%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
19.21%
TPLGX
VGT