PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPLGX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TPLGXVGT
Дох-ть с нач. г.36.07%29.17%
Дох-ть за 1 год39.61%40.51%
Дох-ть за 3 года0.69%12.36%
Дох-ть за 5 лет12.11%22.93%
Дох-ть за 10 лет12.58%20.94%
Коэф-т Шарпа2.422.10
Коэф-т Сортино3.142.68
Коэф-т Омега1.441.37
Коэф-т Кальмара1.522.90
Коэф-т Мартина12.5910.47
Индекс Язвы3.37%4.22%
Дневная вол-ть17.46%21.00%
Макс. просадка-56.03%-54.63%
Текущая просадка-0.01%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TPLGX и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и VGT

С начала года, TPLGX показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 29.17%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.58% против 20.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.58%
20.23%
TPLGX
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPLGX и VGT

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPLGX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.59
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.47

Сравнение коэффициента Шарпа TPLGX и VGT

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.10
TPLGX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и VGT

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.02%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и VGT

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-0.58%
TPLGX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и VGT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
6.38%
TPLGX
VGT