Сравнение TPLGX с APGAX
TPLGX (T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund) and APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TPLGX returned 16.69%/yr vs 16.31%/yr for APGAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TPLGX charges 0.57%/yr vs 0.84%/yr for APGAX.
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и APGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPLGX показывает доходность 5.50%, а APGAX немного выше – 5.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPLGX имеют среднегодовую доходность 16.69%, а акции APGAX немного отстают с 16.31%.
TPLGX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 16.69%
APGAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам TPLGX и APGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 5.50% | 18.66% | 35.22% | 49.63% | -38.49% | 17.84% | 34.70% | 30.15% | 2.18% | 36.49% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 5.59% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
Correlation
The correlation between TPLGX and APGAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г. | 0.95 |
The correlation between TPLGX and APGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPLGX vs. APGAX — Ранг доходности на риск
TPLGX
APGAX
Сравнение TPLGX c APGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLGX | APGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.12 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 4.13 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLGX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.19 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и APGAX
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и APGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPLGX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -67.19% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.15% | -15.33% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.23% | -21.63% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -34.04% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -34.04% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.63% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -19.42% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.14% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и APGAX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPLGX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.20% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 10.91% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 14.36% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.16% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 19.67% | +3.23% |
Сравнение комиссий TPLGX и APGAX
TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLGX и APGAX
Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.24%, что больше доходности APGAX в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 10.71% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 19.24% | 20.30% | 12.87% | 3.70% | 4.39% | 8.81% | 0.59% | 0.60% | 1.65% | 1.39% | 0.25% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TPLGX and APGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TPLGX has higher volatility (3.55%) compared to APGAX (3.20%). In terms of maximum drawdown, TPLGX dropped -54.57% vs APGAX's -67.19%.
TPLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPLGX и APGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор