PortfoliosLab logo
Сравнение TPLGX с APGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPLGX и APGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
865.83%
439.41%
TPLGX
APGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPLGX:

0.49

APGAX:

-0.00

Коэф-т Сортино

TPLGX:

0.86

APGAX:

0.16

Коэф-т Омега

TPLGX:

1.12

APGAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

TPLGX:

0.55

APGAX:

-0.00

Коэф-т Мартина

TPLGX:

1.92

APGAX:

-0.01

Индекс Язвы

TPLGX:

6.52%

APGAX:

8.64%

Дневная вол-ть

TPLGX:

25.39%

APGAX:

23.89%

Макс. просадка

TPLGX:

-54.57%

APGAX:

-69.97%

Текущая просадка

TPLGX:

-12.35%

APGAX:

-17.03%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у APGAX с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции APGAX по среднегодовой доходности: 13.22% против 8.39% соответственно.


TPLGX

С начала года

-7.90%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-5.08%

1 год

13.93%

5 лет

13.47%

10 лет

13.22%

APGAX

С начала года

-7.34%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-11.61%

1 год

0.98%

5 лет

9.60%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPLGX и APGAX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.


График комиссии APGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGAX: 0.84%
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPLGX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPLGX и APGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPLGX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TPLGX: 0.49
APGAX: -0.00
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPLGX: 0.86
APGAX: 0.16
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TPLGX: 1.12
APGAX: 1.02
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TPLGX: 0.55
APGAX: -0.00
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TPLGX: 1.92
APGAX: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа APGAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.00
TPLGX
APGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и APGAX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, тогда как APGAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
13.98%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%1.49%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и APGAX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки APGAX в -69.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и APGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.35%
-17.03%
TPLGX
APGAX

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и APGAX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.84%
14.67%
TPLGX
APGAX