Сравнение TPHD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TPHD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPHD или VOO.
Основные характеристики
| TPHD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.37% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 28.76% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 9.18% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.30 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 12.33% |
| Макс. просадка | -41.71% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TPHD и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и VOO
С начала года, TPHD показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и VOO
TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPHD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и VOO
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.91% | 2.20% | 2.39% | 1.86% | 2.39% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и VOO
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и VOO
Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.89% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.