PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с ETIDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) are both funds - TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, TPHD returned 8.52%/yr vs 9.50%/yr for ETIDX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.95%/yr for ETIDX.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 17.47%.

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

ETIDX

1 день
1.04%
1 месяц
1.68%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.12%
1 год
21.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и ETIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		17.47%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%9.80%

Correlation

The correlation between TPHD and ETIDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.80

The correlation between TPHD and ETIDX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с TPIFTPHD с TPSC
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY

Доходность на риск

TPHD vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDETIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.59

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.20

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.96

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

9.60

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIDX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TPHD и ETIDX

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и ETIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-34.12%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-7.60%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-20.51%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-29.11%

+12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.40%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-7.10%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.34%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и ETIDX

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.60%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.37%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

11.46%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

14.17%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.66%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

18.25%

+1.38%

Сравнение комиссий TPHD и ETIDX

TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и ETIDX

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности ETIDX в 3.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.04%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and ETIDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIDX has higher volatility (4.37%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs ETIDX's -34.12%.

ETIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и ETIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор