Сравнение TPHD с ETIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX).
TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPHD или ETIDX.
Основные характеристики
| TPHD | ETIDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.37% | 24.42% |
| Дох-ть за 1 год | 28.76% | 37.61% |
| Дох-ть за 3 года | 9.18% | 4.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 14.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 15.30 | 17.97 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 14.03% |
| Макс. просадка | -41.71% | -34.12% |
| Текущая просадка | -0.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TPHD и ETIDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и ETIDX
С начала года, TPHD показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 24.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и ETIDX
TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPHD c ETIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и ETIDX
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ETIDX в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.91% | 2.20% | 2.39% | 1.86% | 2.39% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 0.50% | 0.67% | 1.34% | 1.14% | 1.06% | 1.99% | 2.17% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и ETIDX
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и ETIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и ETIDX
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 3.89%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.