- ISIN
- US8874323269
- CUSIP
- 887432326
- Эмитент
- Timothy Plan
- Дата выпуска
- 29 апр. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $359M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 26K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) прибавил 13.9% с начала года. Текущая цена акции TPHD — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TPHD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,582.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) показал доход в 13.94% с начала года и 15.41% за последние 12 месяцев.
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 4.84%
- С начала года
- 13.94%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TPHD по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TPHD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.40% | 6.13% | -3.63% | 3.35% | -2.78% | 2.34% | 2.20% | 0.57% | 13.94% | ||||
| 2025 | 2.97% | 1.78% | -0.79% | -4.33% | 3.18% | 2.39% | 1.89% | 1.73% | 0.91% | -2.83% | 2.45% | -1.05% | 8.28% |
| 2024 | -1.26% | 4.68% | 6.23% | -3.58% | 2.65% | -1.68% | 5.15% | 1.34% | 1.63% | -0.97% | 6.04% | -7.73% | 12.14% |
| 2023 | 4.17% | -3.64% | 0.35% | -0.30% | -4.60% | 6.78% | 3.95% | -2.10% | -4.01% | -2.29% | 6.91% | 4.26% | 8.86% |
| 2022 | -2.24% | -1.46% | 5.92% | -3.20% | 2.77% | -9.27% | 7.02% | -1.01% | -10.14% | 9.42% | 6.26% | -3.78% | -1.91% |
| 2021 | -0.81% | 4.49% | 8.16% | 3.51% | 2.18% | -1.91% | 2.11% | 1.95% | -5.23% | 5.77% | -2.03% | 7.64% | 27.98% |
Метрики бенчмарка
Timothy Plan High Dividend Stock ETF has an annualized alpha of -0.80%, beta of 0.82, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2019.
- This ETF participated in 88.25% of S&P 500 Index downside but only 76.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.80%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 76.70%
- Участие в снижении
- 88.25%
Комиссия
Комиссия TPHD составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPHD имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 54% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPHD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.50 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 10.58 | -3.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Timothy Plan High Dividend Stock ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.81 | $0.76 | $0.73 | $0.74 | $0.60 | $0.62 | $0.43 |
Дивидендный доход | 1.91% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan High Dividend Stock ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.04 | $0.11 | $0.10 | $0.03 | $0.12 | $0.05 | $0.00 | $0.47 | ||||
| 2025 | $0.01 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.03 | $0.10 | $0.06 | $0.03 | $0.11 | $0.05 | $0.03 | $0.13 | $0.81 |
| 2024 | $0.01 | $0.03 | $0.14 | $0.06 | $0.04 | $0.11 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.04 | $0.03 | $0.11 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.10 | $0.07 | $0.04 | $0.10 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.09 | $0.07 | $0.01 | $0.13 | $0.05 | $0.03 | $0.10 | $0.06 | $0.03 | $0.13 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.07 | $0.08 | $0.03 | $0.07 | $0.06 | $0.03 | $0.08 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Timothy Plan High Dividend Stock ETF показал максимальную просадку в 41.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка Timothy Plan High Dividend Stock ETF составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.71%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 24d | 11mo 26dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-16.54%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.89%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 15d | 7mo 22dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.25%май 2019 г. | 25d | 1mo 1d | 1mo 26dмай 2019 г. - июль 2019 г. | — |
-6.88%февр. 2022 г. | 1mo 20d | 29d | 2mo 19dянв. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| TPHD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -56.78% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -9.10% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -18.90% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -25.43% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.17% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.69% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.14% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TPHD
Добавьте Timothy Plan High Dividend Stock ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPHD