PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHD с PRAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY).

TPHD и PRAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHD и PRAY

2026 (YTD)2025202420232022
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		7.62%8.28%12.14%8.86%-0.03%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		3.97%9.08%13.02%20.02%-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у PRAY с доходностью 3.97%.

TPHD

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.62%
6 месяцев
6.18%
1 год
11.58%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

PRAY

1 день
0.99%
1 месяц
-4.27%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.90%
3 года*
13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с TPLCTPHD с VOOTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с VOOPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR

Сравнение комиссий TPHD и PRAY

TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PRAY в 0.69%.

PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Доходность на риск

TPHD vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDPRAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.89

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.33

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

6.09

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAY равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и PRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDPRAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между TPHD и PRAY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и PRAY

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности PRAY в 0.66%

TTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.96%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.66%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPHD и PRAY

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и PRAY.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHDPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-21.40%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-11.45%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.03%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.61%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.49%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и PRAY

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.79%, в то время как у FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHDPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

6.17%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.83%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

16.80%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

16.03%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

16.03%

+3.78%