PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPHD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPHD returned 9.61%/yr vs 9.52%/yr for SCHD. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

TPHD

1 день
-0.81%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
4.84%
С начала года
13.94%
1 год
15.41%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
Всё время*
10.35%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

TPHD

Timothy Plan High Dividend Stock ETF
$1.62M$1.12M$883.36K

Сравнение доходности по годам TPHD и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		13.94%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%9.57%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%10.06%

Correlation

The correlation between TPHD and SCHD is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.91

The correlation between TPHD and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPHD и SCHD

Секторы
TPHD
SCHD

Коммунальные услуги

24.1%
0.1%

Промышленность

18.7%
7.8%

Энергетика

14.0%
14.1%

Финансовые услуги

12.8%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.7%

Технологии

8.8%
12.7%

Сырьевые материалы

5.4%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
20.6%

Здравоохранение

2.6%
20.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
6.2%

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

TPHD
24.1%
SCHD
0.1%

Промышленность

TPHD
18.7%
SCHD
7.8%

Энергетика

TPHD
14.0%
SCHD
14.1%

Финансовые услуги

TPHD
12.8%
SCHD
9.9%

Потребительский циклический сектор

TPHD
9.2%
SCHD
7.7%

Технологии

TPHD
8.8%
SCHD
12.7%

Сырьевые материалы

TPHD
5.4%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.3%
SCHD
20.6%

Здравоохранение

TPHD
2.6%
SCHD
20.8%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
SCHD
6.2%

Недвижимость

TPHD
0.0%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPIFTPHD с TPSC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

TPHD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPHD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPHDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.77

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
4.30

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

6.62

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

16.71

-9.63

TPHD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPHD и SCHD

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-33.37%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-4.61%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-16.13%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-16.85%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.74%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.29%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.82%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и SCHD

Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.71% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.84%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

7.89%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

11.06%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

14.38%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

16.73%

+2.74%

Сравнение комиссий TPHD и SCHD

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и SCHD

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.91%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and SCHD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to TPHD (3.71%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, TPHD leads with 9.61% vs 9.52% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 9.61% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.91% for TPHD.

TPHD is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор