PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с BIBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPHD returned 8.52%/yr vs 10.11%/yr for BIBL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.84%.

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.42%
1 месяц
5.68%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.77%
1 год
40.34%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.84%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%10.93%

Correlation

The correlation between TPHD and BIBL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.80

The correlation between TPHD and BIBL shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPHD и BIBL

Секторы
TPHD
BIBL

Коммунальные услуги

24.1%
3.5%

Промышленность

18.3%
26.8%

Энергетика

15.4%
6.9%

Финансовые услуги

12.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
0.3%

Технологии

8.8%
30.1%

Сырьевые материалы

5.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.5%

Здравоохранение

2.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%
14.7%

Коммунальные услуги

TPHD
24.1%
BIBL
3.5%

Промышленность

TPHD
18.3%
BIBL
26.8%

Энергетика

TPHD
15.4%
BIBL
6.9%

Финансовые услуги

TPHD
12.6%
BIBL
8.3%

Потребительский циклический сектор

TPHD
8.9%
BIBL
0.3%

Технологии

TPHD
8.8%
BIBL
30.1%

Сырьевые материалы

TPHD
5.3%
BIBL
4.2%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.2%
BIBL
0.5%

Здравоохранение

TPHD
2.5%
BIBL
4.3%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
BIBL

-

Недвижимость

TPHD
0.0%
BIBL
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIFTPHD с TPSC
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAXBIBL с TPLC

Доходность на риск

TPHD vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.62

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.53

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.53

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

19.63

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.62

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TPHD и BIBL

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-36.12%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.94%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-20.60%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-30.85%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

0.00%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-7.04%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.06%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и BIBL

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.60%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.62%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

12.63%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

15.47%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

19.59%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

21.08%

-1.45%

Сравнение комиссий TPHD и BIBL

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и BIBL

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and BIBL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.62%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.11% vs 8.52% for TPHD. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.11% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.95% for BIBL.

TPHD is categorized as Mid Cap Value Equities, while BIBL is Large Cap Growth Equities. TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Inspire. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор