PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPHD с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с BIBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while BIBL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPHD returned 9.61%/yr vs 9.54%/yr for BIBL. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 25.22%.

TPHD

1 день
-0.81%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
4.84%
С начала года
13.94%
1 год
15.41%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
Всё время*
10.35%

BIBL

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
17.86%
С начала года
25.22%
1 год
34.28%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIBL

Inspire 100 ETF
$2.82M$2.85M$2.91M

TPHD

Timothy Plan High Dividend Stock ETF
$1.62M$1.12M$883.36K

Сравнение доходности по годам TPHD и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		13.94%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%9.57%
BIBL
Inspire 100 ETF		25.22%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%9.96%

Correlation

The correlation between TPHD and BIBL is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between TPHD and BIBL has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TPHD и BIBL

Секторы
TPHD
BIBL

Коммунальные услуги

24.1%
3.4%

Промышленность

18.7%
26.8%

Энергетика

14.0%
5.4%

Финансовые услуги

12.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
0.3%

Технологии

8.8%
33.0%

Сырьевые материалы

5.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.4%

Здравоохранение

2.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%
14.2%

Коммунальные услуги

TPHD
24.1%
BIBL
3.4%

Промышленность

TPHD
18.7%
BIBL
26.8%

Энергетика

TPHD
14.0%
BIBL
5.4%

Финансовые услуги

TPHD
12.8%
BIBL
8.3%

Потребительский циклический сектор

TPHD
9.2%
BIBL
0.3%

Технологии

TPHD
8.8%
BIBL
33.0%

Сырьевые материалы

TPHD
5.4%
BIBL
3.8%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.3%
BIBL
0.4%

Здравоохранение

TPHD
2.6%
BIBL
4.4%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
BIBL

-

Недвижимость

TPHD
0.0%
BIBL
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPIFTPHD с TPSC
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с GLRYBIBL с BLESBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с TPLCBIBL с FPHAX

Доходность на риск

TPHD vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPHD c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPHDBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.97

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.65

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.85

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

13.80

-6.71

TPHD vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPHD и BIBL

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-36.12%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.94%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-20.60%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-30.85%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.95%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.96%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.49%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и BIBL

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 3.71%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.18%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

14.53%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

17.50%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

19.95%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

21.11%

-1.64%

Сравнение комиссий TPHD и BIBL

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и BIBL

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.91%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and BIBL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.18%) compared to TPHD (3.71%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, TPHD leads with 9.61% vs 9.54% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 9.61% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.92% for BIBL.

TPHD is categorized as Mid Cap Value Equities, while BIBL is Large Cap Blend Equities. TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Inspire. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор