PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPHD с BIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPHD и BIBL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TPHD с BIBL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Inspire 100 ETF (BIBL).

TPHD и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPHD или BIBL.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPHD:

0.47

BIBL:

0.32

Коэф-т Сортино

TPHD:

0.70

BIBL:

0.51

Коэф-т Омега

TPHD:

1.09

BIBL:

1.07

Коэф-т Кальмара

TPHD:

0.44

BIBL:

0.26

Коэф-т Мартина

TPHD:

1.47

BIBL:

0.91

Индекс Язвы

TPHD:

4.73%

BIBL:

5.87%

Дневная вол-ть

TPHD:

16.56%

BIBL:

21.30%

Макс. просадка

TPHD:

-41.71%

BIBL:

-36.12%

Текущая просадка

TPHD:

-5.31%

BIBL:

-6.10%

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у BIBL с доходностью 2.16%.

TPHD

С начала года

2.63%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-5.31%

1 год

5.89%

3 года

6.58%

5 лет

13.59%

10 лет

N/A

BIBL

С начала года

2.16%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

-5.99%

1 год

6.35%

3 года

8.07%

5 лет

10.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Inspire 100 ETF

Сравнение комиссий TPHD и BIBL

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
BIBL
Inspire 100 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPHD и BIBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг риск-скорректированной доходности TPHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPHD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг риск-скорректированной доходности BIBL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPHD c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа BIBL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и BIBL

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности BIBL в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.05%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.00%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок TPHD и BIBL

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и BIBL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и BIBL

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 4.57%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...