Сравнение TPHD с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Inspire 100 ETF (BIBL).
TPHD и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPHD или BIBL.
Основные характеристики
| TPHD | BIBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.37% | 20.60% |
| Дох-ть за 1 год | 28.76% | 37.53% |
| Дох-ть за 3 года | 9.18% | 3.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 15.30 | 14.98 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 15.05% |
| Макс. просадка | -41.71% | -36.12% |
| Текущая просадка | -0.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TPHD и BIBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и BIBL
С начала года, TPHD показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 20.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и BIBL
TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPHD c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и BIBL
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности BIBL в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.91% | 2.20% | 2.39% | 1.86% | 2.39% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 0.95% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.62% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и BIBL
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и BIBL
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 3.89%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.