PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с TPIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHD с TPIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan International ETF (TPIF).

TPHD и TPIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и TPIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan International ETF (TPIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHD и TPIF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		7.62%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%4.57%
TPIF
Timothy Plan International ETF		5.36%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у TPIF с доходностью 5.36%.

TPHD

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.62%
6 месяцев
6.18%
1 год
11.58%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

TPIF

1 день
1.28%
1 месяц
-4.34%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.99%
3 года*
16.62%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Timothy Plan International ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с VOOTPHD с ISMDTPHD с ETIDX
Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с FZILXTPIF с JPSTTPIF с VXUSTPIF с SCHGTPIF с SCHDTPIF с SPLVTPIF с LVHI

Сравнение комиссий TPHD и TPIF

TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TPIF в 0.62%.

TPIF
Timothy Plan International ETF
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Доходность на риск

TPHD vs. TPIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c TPIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan International ETF (TPIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDTPIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.84

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.54

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.98

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

11.76

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. TPIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа TPIF равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и TPIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDTPIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.84

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между TPHD и TPIF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и TPIF

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности TPIF в 2.32%

TTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.96%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.32%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TPHD и TPIF

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки TPIF в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и TPIF.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHDTPIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-34.02%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-10.19%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-32.11%

+15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.64%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-8.11%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.58%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и TPIF

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.79%, в то время как у Timothy Plan International ETF (TPIF) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHDTPIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.00%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

10.44%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

16.37%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

15.54%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

18.34%

+1.47%