PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с TPLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both exchange-traded funds - TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while TPLC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPHD returned 8.52%/yr vs 8.22%/yr for TPLC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.52% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPHD показывает доходность 8.56%, а TPLC немного выше – 8.78%.

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Correlation

The correlation between TPHD and TPLC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.89

The correlation between TPHD and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPHD и TPLC

Секторы
TPHD
TPLC

Коммунальные услуги

24.1%
11.6%

Промышленность

18.3%
23.2%

Энергетика

15.4%
8.2%

Финансовые услуги

12.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.0%

Технологии

8.8%
16.7%

Сырьевые материалы

5.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.8%

Здравоохранение

2.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.2%

Недвижимость

0.0%
0.3%

Коммунальные услуги

TPHD
24.1%
TPLC
11.6%

Промышленность

TPHD
18.3%
TPLC
23.2%

Энергетика

TPHD
15.4%
TPLC
8.2%

Финансовые услуги

TPHD
12.6%
TPLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

TPHD
8.9%
TPLC
9.0%

Технологии

TPHD
8.8%
TPLC
16.7%

Сырьевые материалы

TPHD
5.3%
TPLC
5.9%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.2%
TPLC
3.8%

Здравоохранение

TPHD
2.5%
TPLC
9.3%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
TPLC
0.2%

Недвижимость

TPHD
0.0%
TPLC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIFTPHD с TPSC
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с VTITPLC с FDLS

Доходность на риск

TPHD vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.10

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.65

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.67

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

5.94

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TPHD и TPLC

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-38.02%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-7.58%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-18.18%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-21.63%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.12%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-5.29%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.13%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и TPLC

Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) имеют волатильность 2.60% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.70%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

8.45%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.50%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.14%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

19.89%

-0.26%

Сравнение комиссий TPHD и TPLC

И TPHD, и TPLC имеют комиссию равную 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и TPLC

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and TPLC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPLC has higher volatility (2.70%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs TPLC's -38.02%.

On 5-year performance, TPHD leads with 8.52% vs 8.22% for TPLC. Both ETFs have the same 0.52% expense ratio. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 8.52% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPHD and TPLC have the same expense ratio: 0.52% per year.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.84% for TPLC.

TPHD is categorized as Mid Cap Value Equities, while TPLC is Mid Cap Growth Equities. TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index.

TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор