Сравнение TPHD с ISMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD).
TPHD и ISMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и ISMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHD и ISMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.62% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 10.35% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у ISMD с доходностью 4.62%.
TPHD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и ISMD
TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.
Доходность на риск
TPHD vs. ISMD — Ранг доходности на риск
TPHD
ISMD
Сравнение TPHD c ISMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHD | ISMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 4.87 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHD | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.25 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TPHD и ISMD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и ISMD
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности ISMD в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и ISMD
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и ISMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHD | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -44.60% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -13.93% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -26.64% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.79% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -8.31% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.97% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и ISMD
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.79%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHD | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.74% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 13.56% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 21.95% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 20.89% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 23.85% | -4.04% |