PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TNA с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TNA и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 56.69%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.


TNA

1 день
-0.13%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
25.85%
С начала года
56.69%
1 год
100.42%
3 года*
23.69%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
7.55%

SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и SKRE


2026 (YTD)20252024
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
56.69%9.82%19.00%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-36.29%-31.29%-44.47%

Correlation

The correlation between TNA and SKRE is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.71

The correlation between TNA and SKRE has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Доходность на риск

TNA vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TNASKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.82

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.90

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

-1.61

+11.78

TNA vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и SKRE

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SKRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TNASKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-79.33%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-51.44%

+18.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.73%

-79.33%

+45.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-48.53%

+14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

28.81%

-18.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и SKRE

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеют волатильность 11.18% и 11.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TNASKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

11.56%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.28%

32.58%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.79%

46.09%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.38%

55.12%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.30%

55.12%

+13.18%

Сравнение комиссий TNA и SKRE

TNA берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и SKRE

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SKRE в 0.40%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
0.30%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы


TNA and SKRE have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (11.56%) compared to TNA (11.18%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, TNA leads with 100.42% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TNA has performed better with a 100.42% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.30% for TNA.

TNA is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 1.05% for TNA and 0.75% for SKRE.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор