Сравнение TNA с SKRE
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily), while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, TNA returned 100.42% vs -46.37% for SKRE. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TNA charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности TNA и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность 56.69%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
TNA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 25.85%
- С начала года
- 56.69%
- 1 год
- 100.42%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 7.55%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNA и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 56.69% | 9.82% | 19.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between TNA and SKRE is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between TNA and SKRE has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. SKRE — Ранг доходности на риск
TNA
SKRE
Сравнение TNA c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNA | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.90 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | -1.61 | +11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNA и SKRE
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -79.33% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -51.44% | +18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.73% | -79.33% | +45.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -48.53% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 28.81% | -18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и SKRE
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеют волатильность 11.18% и 11.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 11.56% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.28% | 32.58% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.79% | 46.09% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.38% | 55.12% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.30% | 55.12% | +13.18% |
Сравнение комиссий TNA и SKRE
TNA берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и SKRE
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.30% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TNA and SKRE have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to TNA (11.18%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, TNA leads with 100.42% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TNA has performed better with a 100.42% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.30% for TNA.
TNA is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 1.05% for TNA and 0.75% for SKRE.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNA и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор