PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNA с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNA с IWM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

TNA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNA или IWM.

Корреляция

Корреляция между TNA и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TNA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.34

IWM:

0.02

Коэф-т Сортино

TNA:

0.10

IWM:

0.34

Коэф-т Омега

TNA:

1.01

IWM:

1.04

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.23

IWM:

0.10

Коэф-т Мартина

TNA:

-0.70

IWM:

0.30

Индекс Язвы

TNA:

27.33%

IWM:

9.54%

Дневная вол-ть

TNA:

72.78%

IWM:

24.28%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

TNA:

-71.68%

IWM:

-13.69%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -26.47%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -3.40% против 6.64% соответственно.

TNA

С начала года

-26.47%

1 месяц

35.48%

6 месяцев

-37.72%

1 год

-24.37%

5 лет

10.28%

10 лет

-3.40%

IWM

С начала года

-5.60%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-9.80%

1 год

0.51%

5 лет

12.16%

10 лет

6.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TNA и IWM

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и IWM

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IWM в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		1.51%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.19%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок TNA и IWM

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и IWM

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 18.66% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...