PortfoliosLab logo
Сравнение TNA с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TNA и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TNA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.90%
373.39%
TNA
IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.39

IWM:

-0.05

Коэф-т Сортино

TNA:

-0.14

IWM:

0.10

Коэф-т Омега

TNA:

0.98

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.34

IWM:

-0.04

Коэф-т Мартина

TNA:

-1.14

IWM:

-0.13

Индекс Язвы

TNA:

24.60%

IWM:

8.67%

Дневная вол-ть

TNA:

72.10%

IWM:

24.06%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

TNA:

-76.74%

IWM:

-19.50%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -39.60%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -5.36% против 5.89% соответственно.


TNA

С начала года

-39.60%

1 месяц

-21.33%

6 месяцев

-40.32%

1 год

-25.75%

5 лет

6.59%

10 лет

-5.36%

IWM

С начала года

-11.95%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-0.07%

5 лет

11.07%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TNA и IWM

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWM: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TNA, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TNA: -0.39
IWM: -0.05
Коэффициент Сортино TNA, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TNA: -0.14
IWM: 0.10
Коэффициент Омега TNA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TNA: 0.98
IWM: 1.01
Коэффициент Кальмара TNA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TNA: -0.34
IWM: -0.04
Коэффициент Мартина TNA, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TNA: -1.14
IWM: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.05
TNA
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и IWM

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности IWM в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
1.84%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.27%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок TNA и IWM

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.74%
-19.50%
TNA
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и IWM

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 42.10% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.10%
13.94%
TNA
IWM