PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNA с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TNA и SPXL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TNA с SPXL

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

TNA и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNA или SPXL.

Доходность

Сравнение доходности TNA и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.28

SPXL:

0.24

Коэф-т Сортино

TNA:

0.03

SPXL:

0.73

Коэф-т Омега

TNA:

1.00

SPXL:

1.11

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.27

SPXL:

0.28

Коэф-т Мартина

TNA:

-0.79

SPXL:

0.88

Индекс Язвы

TNA:

28.21%

SPXL:

15.44%

Дневная вол-ть

TNA:

73.48%

SPXL:

58.39%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

TNA:

-72.10%

SPXL:

-18.72%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -9.00%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -3.26% против 21.69% соответственно.

TNA

С начала года

-27.55%

1 месяц

19.94%

6 месяцев

-44.60%

1 год

-20.69%

3 года

-11.85%

5 лет

3.28%

10 лет

-3.26%

SPXL

С начала года

-9.00%

1 месяц

21.81%

6 месяцев

-16.10%

1 год

14.13%

3 года

20.88%

5 лет

31.53%

10 лет

21.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение комиссий TNA и SPXL

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и SPXL

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPXL в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		1.54%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.88%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNA и SPXL

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SPXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и SPXL

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...