Сравнение TNA с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
TNA и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TNA и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNA и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -3.05% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -15.99% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -15.99%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 4.66% против 25.32% соответственно.
TNA
- 1 день
- 10.41%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- 4.66%
SPXL
- 1 день
- 8.63%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -15.99%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 25.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и SPXL
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
TNA vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TNA
SPXL
Сравнение TNA c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNA | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.61 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.21 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TNA и SPXL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и SPXL
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPXL в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.62% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.80% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и SPXL
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -76.86% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.58% | -33.42% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -63.80% | -18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -76.86% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.00% | -20.45% | -38.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -15.85% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 8.34% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и SPXL
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 15.89% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | 28.45% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 54.30% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.38% | 50.27% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.29% | 53.37% | +14.92% |