PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNA с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNA с SPXL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

TNA и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNA или SPXL.

Корреляция

Корреляция между TNA и SPXL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TNA и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.40

SPXL:

0.09

Коэф-т Сортино

TNA:

-0.13

SPXL:

0.56

Коэф-т Омега

TNA:

0.98

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.33

SPXL:

0.14

Коэф-т Мартина

TNA:

-1.03

SPXL:

0.45

Индекс Язвы

TNA:

26.72%

SPXL:

14.88%

Дневная вол-ть

TNA:

72.09%

SPXL:

57.02%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

TNA:

-74.45%

SPXL:

-28.55%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -33.66%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -20.00%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -3.81% против 20.36% соответственно.

TNA

С начала года

-33.66%

1 месяц

32.09%

6 месяцев

-48.22%

1 год

-26.75%

5 лет

4.57%

10 лет

-3.81%

SPXL

С начала года

-20.00%

1 месяц

22.19%

6 месяцев

-25.81%

1 год

4.73%

5 лет

30.82%

10 лет

20.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TNA и SPXL

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и SPXL

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPXL в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		1.68%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		1.00%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNA и SPXL

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и SPXL

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...