PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNA с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с UWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both Leveraged Equities funds - TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily) while UWM tracks the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.28%/yr vs 11.75%/yr for UWM. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. TNA charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for UWM.

Доходность

Сравнение доходности TNA и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 61.66%, что значительно выше, чем у UWM с доходностью 41.84%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.75% соответственно.

TNA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
38.80%
С начала года
61.66%
1 год
109.48%
3 года*
24.92%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
7.28%
Всё время*
14.85%

UWM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
27.50%
С начала года
41.84%
1 год
71.75%
3 года*
23.06%
5 лет*
4.04%
10 лет*
11.75%
Всё время*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TNA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
$307.88M$302.10M$403.34M

UWM

ProShares Ultra Russell2000
$16.59M$17.54M$19.40M

Сравнение доходности по годам TNA и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		61.66%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		41.84%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between TNA and UWM is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

1.00

The correlation between TNA and UWM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и UWM

Секторы
TNA
UWM

Здравоохранение

20.3%
11.1%

Финансовые услуги

17.5%
41.4%

Технологии

14.8%
7.8%

Промышленность

14.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.1%

Недвижимость

6.6%
4.0%

Энергетика

5.5%
3.4%

Сырьевые материалы

4.4%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.9%

Здравоохранение

TNA
20.3%
UWM
11.1%

Финансовые услуги

TNA
17.5%
UWM
41.4%

Технологии

TNA
14.8%
UWM
7.8%

Промышленность

TNA
14.2%
UWM
7.6%

Потребительский циклический сектор

TNA
9.2%
UWM
5.1%

Недвижимость

TNA
6.6%
UWM
4.0%

Энергетика

TNA
5.5%
UWM
3.4%

Сырьевые материалы

TNA
4.4%
UWM
2.6%

Коммунальные услуги

TNA
2.7%
UWM
1.8%

Потребительский защитный сектор

TNA
2.6%
UWM
1.6%

Коммуникационные услуги

TNA
2.2%
UWM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с SPXLTNA с MIDUTNA с QQQ
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с URTYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с SPYUWM с IWPUWM с IWR

Доходность на риск

TNA vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TNA c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNAUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.89

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.50

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.24

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

11.05

+0.05

TNA vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UWM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и UWM

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNAUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-88.21%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-22.28%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-49.79%

-15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-61.62%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-71.46%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.63%

-1.20%

-30.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-30.63%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

6.51%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и UWM

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNAUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

8.85%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.43%

28.15%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.54%

38.25%

+19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.23%

44.93%

+22.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.38%

46.03%

+22.35%

Сравнение комиссий TNA и UWM

TNA берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и UWM

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности UWM в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.79%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TNA and UWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (13.46%) compared to UWM (8.85%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, UWM leads with 11.75% vs 7.28% for TNA. On fees, UWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 11.75% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

UWM has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.29% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for TNA and 0.95% for UWM.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор