PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNA с UWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNA с UWM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM).

TNA и UWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNA или UWM.

Корреляция

Корреляция между TNA и UWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TNA и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.40

UWM:

-0.29

Коэф-т Сортино

TNA:

-0.13

UWM:

-0.08

Коэф-т Омега

TNA:

0.98

UWM:

0.99

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.33

UWM:

-0.21

Коэф-т Мартина

TNA:

-1.03

UWM:

-0.70

Индекс Язвы

TNA:

26.72%

UWM:

18.65%

Дневная вол-ть

TNA:

72.09%

UWM:

48.12%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

UWM:

-88.21%

Текущая просадка

TNA:

-74.45%

UWM:

-49.25%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -33.66%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью -21.18%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: -3.81% против 3.84% соответственно.

TNA

С начала года

-33.66%

1 месяц

32.09%

6 месяцев

-48.22%

1 год

-26.75%

5 лет

4.57%

10 лет

-3.81%

UWM

С начала года

-21.18%

1 месяц

20.81%

6 месяцев

-32.71%

1 год

-12.43%

5 лет

9.97%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TNA и UWM

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии UWM в 0.95%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
UWM
ProShares Ultra Russell2000

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и UWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг риск-скорректированной доходности UWM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа UWM равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и UWM

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности UWM в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		1.68%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.54%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.38%0.24%0.11%

Просадки

Сравнение просадок TNA и UWM

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и UWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и UWM

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 14.71%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...