PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с UWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both Leveraged Equities funds - TNA tracks the Russell 2000 Index (300%) while UWM tracks the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.85%/yr vs 12.16%/yr for UWM. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TNA charges 1.14%/yr vs 0.95%/yr for UWM.

Доходность

Сравнение доходности TNA и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 46.53%, что значительно выше, чем у UWM с доходностью 31.87%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 7.85% против 12.16% соответственно.

TNA

1 день
-4.11%
1 месяц
9.08%
С начала года
46.53%
6 месяцев
40.42%
1 год
118.36%
3 года*
28.02%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
7.85%

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		46.53%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between TNA and UWM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

1.00

The correlation between TNA and UWM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и UWM

Секторы
TNA
UWM

Промышленность

17.5%
17.7%

Технологии

16.9%
17.0%

Здравоохранение

16.5%
16.5%

Финансовые услуги

15.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.4%

Недвижимость

6.2%
6.1%

Энергетика

6.2%
6.1%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.4%

Промышленность

TNA
17.5%
UWM
17.7%

Технологии

TNA
16.9%
UWM
17.0%

Здравоохранение

TNA
16.5%
UWM
16.5%

Финансовые услуги

TNA
15.9%
UWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
UWM
8.4%

Недвижимость

TNA
6.2%
UWM
6.1%

Энергетика

TNA
6.2%
UWM
6.1%

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
UWM
4.8%

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
UWM
2.9%

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
UWM
2.4%

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
UWM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с SPXLTNA с MIDUTNA с QQQ
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с URTYUWM с SPYUWM с TQQQUWM с VTWOUWM с IWOUWM с IWP

Доходность на риск

TNA vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNAUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.03

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.63

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.46

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

11.85

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UWM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNAUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.14

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TNA и UWM

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNAUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-88.21%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-22.28%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-49.79%

-15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-61.62%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-71.46%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.03%

-3.55%

-34.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.90%

-30.88%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

6.50%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и UWM

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNAUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.14%

11.45%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.25%

26.82%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.08%

38.04%

+19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.31%

45.01%

+22.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

46.08%

+22.34%

Сравнение комиссий TNA и UWM

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии UWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и UWM

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности UWM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.41%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TNA and UWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (17.14%) compared to UWM (11.45%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, UWM leads with 12.16% vs 7.85% for TNA. On fees, UWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 12.16% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

UWM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.41% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.14% for TNA and 0.95% for UWM.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор