Сравнение TNA с UWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM).
TNA и UWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TNA и UWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNA и UWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 4.86% против 10.03% соответственно.
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и UWM
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии UWM в 0.95%.
Доходность на риск
TNA vs. UWM — Ранг доходности на риск
TNA
UWM
Сравнение TNA c UWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNA | UWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.51 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.62 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.48 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNA | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.22 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TNA и UWM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и UWM
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности UWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и UWM
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и UWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNA | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -88.21% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.58% | -26.48% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -61.62% | -20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -71.46% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.21% | -26.33% | -31.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -31.07% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 7.83% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и UWM
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNA | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 14.60% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | 28.75% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 46.23% | +23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 45.04% | +22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.28% | 45.99% | +22.29% |