Сравнение TNA с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
TNA и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TNA и URTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNA и URTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -3.05% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -2.90% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TNA показывает доходность -3.05%, а URTY немного выше – -2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TNA имеют среднегодовую доходность 4.66%, а акции URTY немного отстают с 4.55%.
TNA
- 1 день
- 10.41%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- 4.66%
URTY
- 1 день
- 10.50%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 51.62%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- -13.62%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и URTY
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.
Доходность на риск
TNA vs. URTY — Ранг доходности на риск
TNA
URTY
Сравнение TNA c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNA | URTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.15 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNA | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TNA и URTY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и URTY
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности URTY в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.62% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.97% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и URTY
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и URTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNA | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -88.09% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.58% | -37.70% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -82.76% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -88.09% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.00% | -60.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -34.67% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 11.86% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и URTY
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 22.35% и 22.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNA | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 22.37% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | 43.33% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 69.68% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.38% | 67.50% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.29% | 69.20% | -0.91% |