Сравнение TNA с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
TNA и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNA или URTY.
Основные характеристики
| TNA | URTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.48% | 43.84% |
| Дох-ть за 1 год | 133.15% | 132.82% |
| Дох-ть за 3 года | -18.82% | -19.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.62% | -1.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.46% | 4.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 10.96 | 11.01 |
| Индекс Язвы | 12.82% | 12.80% |
| Дневная вол-ть | 64.48% | 64.42% |
| Макс. просадка | -88.09% | -88.09% |
| Текущая просадка | -48.46% | -49.53% |
Корреляция
Корреляция между TNA и URTY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TNA и URTY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TNA показывает доходность 43.48%, а URTY немного выше – 43.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TNA имеют среднегодовую доходность 4.46%, а акции URTY немного впереди с 4.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и URTY
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TNA c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и URTY
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности URTY в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.76% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.53% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.62% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и URTY
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и URTY
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 20.53% и 20.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.