PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNA с URTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNA с URTY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).

TNA и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNA или URTY.

Корреляция

Корреляция между TNA и URTY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TNA и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.26

URTY:

-0.26

Коэф-т Сортино

TNA:

0.08

URTY:

0.08

Коэф-т Омега

TNA:

1.01

URTY:

1.01

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.24

URTY:

-0.24

Коэф-т Мартина

TNA:

-0.74

URTY:

-0.74

Индекс Язвы

TNA:

27.02%

URTY:

27.06%

Дневная вол-ть

TNA:

72.78%

URTY:

72.98%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

URTY:

-88.09%

Текущая просадка

TNA:

-71.45%

URTY:

-72.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TNA показывает доходность -25.87%, а URTY немного ниже – -26.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TNA имеют среднегодовую доходность -3.00%, а акции URTY немного отстают с -3.04%.

TNA

С начала года

-25.87%

1 месяц

41.84%

6 месяцев

-41.56%

1 год

-18.54%

5 лет

11.44%

10 лет

-3.00%

URTY

С начала года

-26.01%

1 месяц

41.76%

6 месяцев

-41.68%

1 год

-18.76%

5 лет

11.12%

10 лет

-3.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TNA и URTY

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
URTY
ProShares UltraPro Russell2000

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и URTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и URTY

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности URTY в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		1.50%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		1.92%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNA и URTY

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и URTY

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 18.33% и 18.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...