PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с URTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds tracking the Russell 2000 Index (300%), from Direxion and ProShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.85%/yr vs 7.72%/yr for URTY. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TNA charges 1.14%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности TNA и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TNA показывает доходность 46.53%, а URTY немного ниже – 46.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TNA имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции URTY немного отстают с 7.72%.

TNA

1 день
-4.11%
1 месяц
9.08%
С начала года
46.53%
6 месяцев
40.42%
1 год
118.36%
3 года*
28.02%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
7.85%

URTY

1 день
-4.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
46.44%
6 месяцев
40.44%
1 год
117.82%
3 года*
27.59%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		46.53%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		46.44%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between TNA and URTY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

1.00

The correlation between TNA and URTY has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и URTY

Секторы
TNA
URTY

Промышленность

17.5%
6.4%

Технологии

16.9%
7.3%

Здравоохранение

16.5%
6.1%

Финансовые услуги

15.9%
25.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
2.9%

Недвижимость

6.2%
2.2%

Энергетика

6.2%
2.4%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.8%

Промышленность

TNA
17.5%
URTY
6.4%

Технологии

TNA
16.9%
URTY
7.3%

Здравоохранение

TNA
16.5%
URTY
6.1%

Финансовые услуги

TNA
15.9%
URTY
25.3%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
URTY
2.9%

Недвижимость

TNA
6.2%
URTY
2.2%

Энергетика

TNA
6.2%
URTY
2.4%

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
URTY
1.7%

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
URTY
1.2%

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
URTY
0.8%

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
URTY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDUTNA с QQQ
Часто сравнивают с URTY:
URTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUGURTY с SPXL

Доходность на риск

TNA vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNAURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.07

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.55

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.64

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

11.96

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNAURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.11

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.20

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TNA и URTY

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNAURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-88.09%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-32.56%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-65.85%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-82.76%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-88.09%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.03%

-39.71%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.90%

-34.79%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

9.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и URTY

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 17.14% и 17.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNAURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.14%

17.18%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.25%

40.37%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.08%

57.33%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.31%

67.43%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

69.32%

-0.90%

Сравнение комиссий TNA и URTY

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и URTY

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности URTY в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.41%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.64%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TNA and URTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URTY has higher volatility (17.18%) compared to TNA (17.14%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.85% vs 7.72% for URTY. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.85% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

URTY has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.41% for TNA.

Both ETFs track Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.14% for TNA and 0.95% for URTY.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор