PortfoliosLab logo
Сравнение TNA с URTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TNA и URTY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TNA и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.07%
192.41%
TNA
URTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.34

URTY:

-0.34

Коэф-т Сортино

TNA:

-0.04

URTY:

-0.04

Коэф-т Омега

TNA:

0.99

URTY:

0.99

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.30

URTY:

-0.30

Коэф-т Мартина

TNA:

-1.01

URTY:

-1.01

Индекс Язвы

TNA:

24.36%

URTY:

24.39%

Дневная вол-ть

TNA:

72.11%

URTY:

72.35%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

URTY:

-88.09%

Текущая просадка

TNA:

-76.74%

URTY:

-77.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TNA показывает доходность -39.60%, а URTY немного ниже – -39.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TNA имеют среднегодовую доходность -5.20%, а акции URTY немного отстают с -5.22%.


TNA

С начала года

-39.60%

1 месяц

-23.88%

6 месяцев

-41.04%

1 год

-27.21%

5 лет

6.60%

10 лет

-5.20%

URTY

С начала года

-39.75%

1 месяц

-24.04%

6 месяцев

-41.23%

1 год

-27.36%

5 лет

6.23%

10 лет

-5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TNA и URTY

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.


График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и URTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

URTY
Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TNA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TNA: -0.34
URTY: -0.34
Коэффициент Сортино TNA, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TNA: -0.04
URTY: -0.04
Коэффициент Омега TNA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TNA: 0.99
URTY: 0.99
Коэффициент Кальмара TNA, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TNA: -0.30
URTY: -0.30
Коэффициент Мартина TNA, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TNA: -1.01
URTY: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.34
TNA
URTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и URTY

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности URTY в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
1.84%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
2.37%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNA и URTY

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.74%
-77.30%
TNA
URTY

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и URTY

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 42.13% и 42.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.13%
42.36%
TNA
URTY