PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TNA с TZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TNA и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 59.40%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -46.50%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: 9.87% против -44.19% соответственно.


TNA

1 день
1.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
59.40%
6 месяцев
47.15%
1 год
120.91%
3 года*
33.02%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
9.87%

TZA

1 день
-1.25%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-46.50%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-66.44%
3 года*
-46.93%
5 лет*
-30.57%
10 лет*
-44.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и TZA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
59.40%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
-46.50%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%

Correlation

The correlation between TNA and TZA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between TNA and TZA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Доходность на риск

TNA vs. TZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина

TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TNATZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.78

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.98

+4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

-1.53

+13.80

TNA vs. TZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа TZA равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и TZA

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и TZA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TNATZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-68.07%

+35.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-89.28%

+23.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-91.56%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.74%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.59%

-100.00%

+67.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-97.99%

+64.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

43.42%

-33.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и TZA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеют волатильность 19.70% и 19.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TNATZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

19.26%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

42.87%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.68%

58.59%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.55%

67.65%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.49%

68.97%

-0.48%

Сравнение комиссий TNA и TZA

TNA берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и TZA

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TZA в 4.95%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.95%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TNA and TZA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.70%) compared to TZA (19.26%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs TZA's -100.00%.

On 10-year performance, TNA leads with 9.87% vs -44.19% for TZA. On fees, TNA is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 19.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 9.87% return vs -44.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TNA is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.29% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). Their fees differ too: 1.05% for TNA and 1.11% for TZA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и TZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор