Сравнение TNA с TZA
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily) while TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 9.87%/yr vs -44.19%/yr for TZA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TNA charges 1.05%/yr vs 1.11%/yr for TZA.
Доходность
Сравнение доходности TNA и TZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность 59.40%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -46.50%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: 9.87% против -44.19% соответственно.
TNA
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 59.40%
- 6 месяцев
- 47.15%
- 1 год
- 120.91%
- 3 года*
- 33.02%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- 9.87%
TZA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -46.50%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -66.44%
- 3 года*
- -46.93%
- 5 лет*
- -30.57%
- 10 лет*
- -44.19%
Сравнение доходности по годам TNA и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 59.40% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -46.50% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Correlation
The correlation between TNA and TZA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between TNA and TZA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. TZA — Ранг доходности на риск
TNA
TZA
Сравнение TNA c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNA | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.78 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.98 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | -1.53 | +13.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNA и TZA
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и TZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -100.00% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -68.07% | +35.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | -89.28% | +23.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -91.56% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -99.74% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.59% | -100.00% | +67.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -97.99% | +64.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 43.42% | -33.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и TZA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеют волатильность 19.70% и 19.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.70% | 19.26% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.65% | 42.87% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.68% | 58.59% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.55% | 67.65% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.49% | 68.97% | -0.48% |
Сравнение комиссий TNA и TZA
TNA берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и TZA
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TZA в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.29% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.95% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNA and TZA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNA has higher volatility (19.70%) compared to TZA (19.26%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs TZA's -100.00%.
On 10-year performance, TNA leads with 9.87% vs -44.19% for TZA. On fees, TNA is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 19.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TNA has performed better with a 9.87% return vs -44.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TNA is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.29% for TNA.
TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). Their fees differ too: 1.05% for TNA and 1.11% for TZA.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNA и TZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор