Сравнение TNA с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
TNA и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TNA и TZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNA и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -3.05% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -5.61% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -5.61%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: 4.66% против -41.41% соответственно.
TNA
- 1 день
- 10.41%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- 4.66%
TZA
- 1 день
- -10.46%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -13.23%
- 1 год
- -57.70%
- 3 года*
- -36.92%
- 5 лет*
- -24.70%
- 10 лет*
- -41.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и TZA
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TZA в 1.11%.
Доходность на риск
TNA vs. TZA — Ранг доходности на риск
TNA
TZA
Сравнение TNA c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNA | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.83 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -1.20 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.75 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.93 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNA | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.83 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.60 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.70 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между TNA и TZA составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и TZA
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TZA в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.62% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.04% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и TZA
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и TZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNA | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -100.00% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.58% | -76.19% | +38.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -87.77% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -99.64% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.00% | -100.00% | +41.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -97.98% | +64.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 61.07% | -49.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и TZA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеют волатильность 22.35% и 22.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNA | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 22.59% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | 43.38% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 69.32% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.38% | 67.53% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.29% | 68.79% | -0.50% |