PortfoliosLab logo
Сравнение TNA с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TNA и TZA составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности TNA и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.90%
-100.00%
TNA
TZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.34

TZA:

-0.23

Коэф-т Сортино

TNA:

-0.04

TZA:

0.16

Коэф-т Омега

TNA:

0.99

TZA:

1.02

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.30

TZA:

-0.17

Коэф-т Мартина

TNA:

-1.01

TZA:

-0.57

Индекс Язвы

TNA:

24.36%

TZA:

29.82%

Дневная вол-ть

TNA:

72.11%

TZA:

72.23%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

TNA:

-76.74%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -39.60%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 30.51%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -5.20% против -35.98% соответственно.


TNA

С начала года

-39.60%

1 месяц

-23.88%

6 месяцев

-41.04%

1 год

-27.21%

5 лет

6.60%

10 лет

-5.20%

TZA

С начала года

30.51%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

24.10%

1 год

-13.61%

5 лет

-44.19%

10 лет

-35.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TNA и TZA

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TZA в 1.11%.


График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TNA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TNA: -0.34
TZA: -0.23
Коэффициент Сортино TNA, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TNA: -0.04
TZA: 0.16
Коэффициент Омега TNA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TNA: 0.99
TZA: 1.02
Коэффициент Кальмара TNA, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TNA: -0.30
TZA: -0.17
Коэффициент Мартина TNA, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TNA: -1.01
TZA: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.23
TNA
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и TZA

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности TZA в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
1.84%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.21%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNA и TZA

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.74%
-100.00%
TNA
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и TZA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеют волатильность 42.13% и 43.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.13%
43.88%
TNA
TZA