PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNA с TZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с TZA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily) while TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.28%/yr vs -42.68%/yr for TZA. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TNA charges 1.05%/yr vs 1.11%/yr for TZA.

Доходность

Сравнение доходности TNA и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 61.66%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -48.09%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: 7.28% против -42.68% соответственно.

TNA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
38.80%
С начала года
61.66%
1 год
109.48%
3 года*
24.92%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
7.28%
Всё время*
14.85%

TZA

1 день
1.92%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
-38.61%
С начала года
-48.09%
1 год
-64.24%
3 года*
-43.47%
5 лет*
-32.10%
10 лет*
-42.68%
Всё время*
-49.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TNA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
$307.88M$302.10M$403.34M

TZA

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
$170.77M$382.01M$993.42M

Сравнение доходности по годам TNA и TZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		61.66%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-48.09%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%

Correlation

The correlation between TNA and TZA is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between TNA and TZA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDUTNA с QQQ
Часто сравнивают с TZA:
TZA с IWMTZA с SRTYTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TWMTZA с TECSTZA с FAZ

Доходность на риск

TNA vs. TZA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TNA c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNATZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-1.12

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.96

+4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.78

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.98

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

-1.48

+12.58

TNA vs. TZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа TZA равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и TZA

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и TZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNATZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-65.42%

+32.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-89.61%

+23.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-91.82%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.67%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.63%

-100.00%

+68.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-98.00%

+64.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

43.46%

-33.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и TZA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеют волатильность 13.46% и 13.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNATZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

13.41%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.43%

42.67%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.54%

57.39%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.23%

67.32%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.38%

68.85%

-0.47%

Сравнение комиссий TNA и TZA

TNA берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и TZA

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TZA в 5.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.11%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNA and TZA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (13.46%) compared to TZA (13.41%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs TZA's -100.00%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.28% vs -42.68% for TZA. On fees, TNA is cheaper at 1.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.28% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TNA is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.29% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). Their fees differ too: 1.05% for TNA and 1.11% for TZA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и TZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор