PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNA с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNA с TZA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).

TNA и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNA или TZA.

Корреляция

Корреляция между TNA и TZA составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TNA и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.34

TZA:

-0.24

Коэф-т Сортино

TNA:

0.10

TZA:

0.02

Коэф-т Омега

TNA:

1.01

TZA:

1.00

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.23

TZA:

-0.23

Коэф-т Мартина

TNA:

-0.70

TZA:

-0.81

Индекс Язвы

TNA:

27.33%

TZA:

28.47%

Дневная вол-ть

TNA:

72.78%

TZA:

72.87%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

TNA:

-71.68%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -26.47%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -3.40% против -37.23% соответственно.

TNA

С начала года

-26.47%

1 месяц

35.48%

6 месяцев

-37.72%

1 год

-24.37%

5 лет

10.28%

10 лет

-3.40%

TZA

С начала года

5.13%

1 месяц

-28.73%

6 месяцев

20.18%

1 год

-17.49%

5 лет

-45.12%

10 лет

-37.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TNA и TZA

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TZA в 1.11%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и TZA

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности TZA в 5.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		1.51%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.23%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNA и TZA

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и TZA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеют волатильность 18.66% и 19.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...