PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNA с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. TNA is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, TNA returned 100.42% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TNA и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 56.69%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

TNA

1 день
-0.13%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
25.85%
С начала года
56.69%
1 год
100.42%
3 года*
23.69%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
7.55%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и MSTZ

2026 (YTD)20252024
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.69%9.82%-2.63%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between TNA and MSTZ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

TNA vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNAMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.03

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.49

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.55

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

6.84

+3.33

TNA vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTZ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и MSTZ

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNAMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-99.38%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-84.89%

+52.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.73%

-97.53%

+63.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-94.55%

+60.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

43.95%

-34.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и MSTZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 11.18%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNAMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

55.03%

-43.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.28%

134.45%

-92.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.79%

148.58%

-90.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.38%

170.73%

-103.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.30%

170.73%

-102.43%

Сравнение комиссий TNA и MSTZ

И TNA, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и MSTZ

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.30%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and MSTZ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to TNA (11.18%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs 100.42% for TNA. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs 100.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TNA and MSTZ have the same expense ratio: 1.05% per year.

TNA has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for MSTZ.

TNA is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and REX.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор