Сравнение TMCPX с TEGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).

TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и TEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMCPX и TEGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund	-7.96%	4.87%	8.48%	27.48%	-15.62%	15.21%	12.56%	39.44%	-3.14%	20.23%
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund	-5.75%	9.28%	15.99%	24.20%	-26.18%	15.51%	27.10%	53.26%	-3.71%	24.17%

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у TEGAX с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции TMCPX уступали акциям TEGAX по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.00% соответственно.

TMCPX

1 день: -0.23%

1 месяц: -11.61%

С начала года: -7.96%

6 месяцев: -5.28%

1 год: 1.10%

3 года*: 7.90%

5 лет*: 4.15%

10 лет*: 10.15%

TEGAX

1 день: -1.38%

1 месяц: -9.64%

С начала года: -5.75%

6 месяцев: -8.51%

1 год: 13.82%

3 года*: 11.23%

5 лет*: 5.00%

10 лет*: 12.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Touchstone Mid Cap Fund

Название символа

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TMCPX:

TMCPX с EISMX TMCPX с ACMVX TMCPX с SDSCX TMCPX с VO TMCPX с VUG TMCPX с IDIVX TMCPX с GQGIX

Часто сравнивают с TEGAX:

TEGAX с ACMVX TEGAX с FISGX TEGAX с TOBAX TEGAX с MXIIX TEGAX с TFFYX TEGAX с TLCIX TEGAX с SENCX

Сравнение комиссий TMCPX и TEGAX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.

TEGAX

Touchstone Mid Cap Growth Fund

TMCPX

Touchstone Mid Cap Fund

Доходность на риск

TMCPX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TEGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCPX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TMCPX	TEGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.09	0.57	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.28	0.97	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.13	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.01	0.77	-0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.03	2.79	-2.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCPX vs. TEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа TEGAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и TEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TMCPX	TEGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.09	0.57	-0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.20	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	0.52	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.57	-0.11

Корреляция

Корреляция между TMCPX и TEGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и TEGAX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности TEGAX в 12.10%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund	2.39%	2.20%	2.52%	0.92%	1.43%	2.80%	1.93%	5.18%	3.95%	1.10%	0.58%	0.06%
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund	12.10%	11.40%	2.97%	0.00%	2.69%	16.97%	6.67%	13.97%	8.53%	10.06%	2.59%	8.72%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и TEGAX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и TEGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TMCPX	TEGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.03%	-53.30%	-4.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.48%	-13.74%	+0.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.47%	-41.38%	+19.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.54%	-41.38%	+5.84%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.48%	-10.89%	-2.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.64%	-9.27%	-0.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.15%	3.81%	+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и TEGAX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 5.60%, в то время как у Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TMCPX	TEGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.60%	6.18%	-0.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.66%	12.89%	-1.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.65%	23.72%	-4.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.63%	24.87%	-7.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.39%	23.09%	-4.70%

Сравнение TMCPX с TEGAX

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и TEGAX

Сравнение доходности по годам TMCPX и TEGAX

Доходность по периодам

TMCPX

TEGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TMCPX и TEGAX

Доходность на риск

TMCPX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск

TMCPX

TEGAX

Сравнение TMCPX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TMCPX vs. TEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и TEGAX

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и TEGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и TEGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)