PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGAX с ACMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEGAX с ACMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX).

TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. ACMVX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEGAX и ACMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		2.59%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 12.41% против 8.81% соответственно.

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%

ACMVX

1 день
1.61%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.79%
1 год
9.57%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Growth Fund

American Century Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIXTEGAX с SAGWX
Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPXACMVX с GTSGX

Сравнение комиссий TEGAX и ACMVX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TEGAX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGAX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGAXACMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.60

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.93

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

3.44

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGAX vs. ACMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACMVX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGAXACMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между TEGAX и ACMVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и ACMVX

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности ACMVX в 14.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		14.03%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и ACMVX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и ACMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEGAXACMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-51.19%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-10.96%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-17.46%

-23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-39.24%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.51%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-5.95%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.96%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и ACMVX

Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEGAXACMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

4.19%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

8.66%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

15.62%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

14.63%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

17.45%

+5.67%