PortfoliosLab logo
Сравнение TEGAX с ACMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TEGAX и ACMVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.94%
-4.28%
TEGAX
ACMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEGAX:

0.58

ACMVX:

0.38

Коэф-т Сортино

TEGAX:

0.90

ACMVX:

0.56

Коэф-т Омега

TEGAX:

1.11

ACMVX:

1.08

Коэф-т Кальмара

TEGAX:

0.34

ACMVX:

0.23

Коэф-т Мартина

TEGAX:

1.84

ACMVX:

1.00

Индекс Язвы

TEGAX:

5.73%

ACMVX:

5.01%

Дневная вол-ть

TEGAX:

18.09%

ACMVX:

13.09%

Макс. просадка

TEGAX:

-58.44%

ACMVX:

-55.52%

Текущая просадка

TEGAX:

-14.94%

ACMVX:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 3.71% против 1.02% соответственно.


TEGAX

С начала года

2.27%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

9.94%

1 год

8.89%

5 лет

3.15%

10 лет

3.71%

ACMVX

С начала года

3.16%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-4.28%

1 год

3.76%

5 лет

0.79%

10 лет

1.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TEGAX и ACMVX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.


График комиссии TEGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEGAX и ACMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEGAX
Ранг риск-скорректированной доходности TEGAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

ACMVX
Ранг риск-скорректированной доходности ACMVX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEGAX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TEGAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.580.38
Коэффициент Сортино TEGAX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.900.56
Коэффициент Омега TEGAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.08
Коэффициент Кальмара TEGAX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.340.23
Коэффициент Мартина TEGAX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.841.00
TEGAX
ACMVX

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа ACMVX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.58
0.38
TEGAX
ACMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и ACMVX

TEGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
1.65%1.70%1.72%1.80%1.42%1.33%1.46%1.81%1.58%1.29%1.18%1.11%

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и ACMVX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки ACMVX в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и ACMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.94%
-17.67%
TEGAX
ACMVX

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и ACMVX

Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.53%
2.88%
TEGAX
ACMVX