PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGAX с TOBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEGAX с TOBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEGAX (Touchstone Mid Cap Growth Fund) and TOBAX (Touchstone Active Bond Fund) are both mutual funds - TEGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Touchstone, while TOBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TEGAX returned 13.95%/yr vs 2.06%/yr for TOBAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TEGAX charges 1.21%/yr vs 0.83%/yr for TOBAX.

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и TOBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у TOBAX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции TOBAX по среднегодовой доходности: 13.95% против 2.06% соответственно.

TEGAX

1 день
0.91%
1 месяц
6.26%
С начала года
13.57%
6 месяцев
12.60%
1 год
19.02%
3 года*
17.68%
5 лет*
7.99%
10 лет*
13.95%

TOBAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.62%
3 года*
4.64%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEGAX и TOBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		13.57%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		0.23%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%10.11%-1.94%3.51%

Correlation

The correlation between TEGAX and TOBAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

-0.07

The correlation between TEGAX and TOBAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Touchstone Active Bond Fund

Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TVLYXTEGAX с TCPYXTEGAX с TFFYXTEGAX с MXIIXTEGAX с TLCIX
Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с AAIIXTOBAX с TLCIXTOBAX с SENCXTOBAX с TEQAX

Доходность на риск

TEGAX vs. TOBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGAX c TOBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGAXTOBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.55

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.32

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.04

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

6.18

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGAX vs. TOBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOBAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и TOBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGAXTOBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.90

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и TOBAX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки TOBAX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TOBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEGAXTOBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-19.73%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-2.88%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-6.12%

-21.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-19.73%

-21.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-19.73%

-21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-2.43%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.95%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и TOBAX

Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEGAXTOBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.39%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

2.74%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

3.81%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

5.80%

+19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

4.81%

+18.39%

Сравнение комиссий TEGAX и TOBAX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TOBAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и TOBAX

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности TOBAX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		10.04%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		4.02%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%

Часто задаваемые вопросы

TEGAX and TOBAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEGAX has higher volatility (4.86%) compared to TOBAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, TEGAX dropped -53.30% vs TOBAX's -19.73%.

TOBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEGAX и TOBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор