PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US89154X8801

CUSIP

89154X880

Эмитент

Touchstone

Дата выпуска

3 окт. 1994 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TEGAX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TEGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TEGAX: 1.21%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TEGAX с FISGX TEGAX с ACMVX
Популярные сравнения:
TEGAX с FISGX TEGAX с ACMVX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Touchstone Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.62%
768.52%
TEGAX (Touchstone Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Touchstone Mid Cap Growth Fund показал доход в -19.52% с начала года и -15.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Touchstone Mid Cap Growth Fund составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


TEGAX

С начала года

-19.52%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-16.54%

1 год

-15.22%

5 лет

5.26%

10 лет

1.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.05%-6.51%-9.58%-11.06%-19.52%
2024-0.27%7.32%2.81%-6.09%-1.56%0.00%-0.41%3.88%2.58%0.83%13.11%-8.40%12.78%
20238.62%-1.40%0.66%-2.40%0.91%8.75%2.40%-2.91%-4.77%-5.58%11.58%7.84%24.20%
2022-10.41%-0.98%3.57%-10.05%-4.83%-9.27%10.22%-3.25%-9.13%9.39%3.41%-8.03%-28.05%
2021-2.89%4.06%-1.92%7.11%-0.72%3.17%1.91%3.53%-3.53%4.46%-2.73%-12.20%-1.26%
20202.03%-6.33%-18.69%14.10%11.02%0.44%6.03%2.26%-0.84%-0.88%14.28%-1.35%18.79%
201910.51%6.89%2.49%4.89%-5.96%7.03%2.23%-2.03%-0.26%1.81%6.11%-3.91%32.55%
20186.15%-3.61%0.94%1.46%3.97%-0.78%3.03%2.48%0.06%-9.06%2.27%-16.22%-11.01%
20173.69%3.44%0.23%1.47%3.35%1.07%1.09%0.32%2.05%2.18%2.58%-8.83%12.70%
2016-8.04%0.00%7.18%0.09%1.85%-2.11%5.94%-0.37%0.69%-3.04%2.88%-2.15%2.03%
2015-1.53%6.54%1.23%-1.22%0.94%-1.56%1.73%-5.70%-6.00%7.93%1.43%-9.92%-7.30%
2014-1.83%6.37%-1.34%-1.81%1.88%3.17%-2.49%4.35%-3.20%3.04%3.89%-11.68%-0.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TEGAX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TEGAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEGAX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TEGAX: -0.70
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино TEGAX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TEGAX: -0.81
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега TEGAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
TEGAX: 0.89
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара TEGAX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TEGAX: -0.49
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина TEGAX, с текущим значением в -2.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TEGAX: -2.07
^GSPC: -0.79

Touchstone Mid Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.17
TEGAX (Touchstone Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Touchstone Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.01%0.01%0.02%0.02%$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.06%
-17.42%
TEGAX (Touchstone Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Touchstone Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 58.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1167 торговых сессий.

Текущая просадка Touchstone Mid Cap Growth Fund составляет 33.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.44%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.116725 окт. 2013 г.1578
-45.45%15 сент. 2000 г.5159 окт. 2002 г.69111 июл. 2005 г.1206
-43.45%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-38.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.136
-35.79%10 окт. 1997 г.2608 окт. 1998 г.1912 июл. 1999 г.451

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Touchstone Mid Cap Growth Fund составляет 14.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
9.30%
TEGAX (Touchstone Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab