Сравнение TEGAX с MXIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. MXIIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и MXIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и MXIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
MXIIX Touchstone Flexible Income Fund | -0.19% | 6.11% | 4.82% | 7.96% | -8.14% | 3.17% | 8.15% | 8.73% | -1.47% | 6.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у MXIIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции MXIIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 3.67% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
MXIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и MXIIX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MXIIX в 0.79%.
Доходность на риск
TEGAX vs. MXIIX — Ранг доходности на риск
TEGAX
MXIIX
Сравнение TEGAX c MXIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | MXIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.20 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.71 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.45 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | MXIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.20 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и MXIIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и MXIIX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности MXIIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
MXIIX Touchstone Flexible Income Fund | 5.14% | 4.66% | 4.03% | 3.77% | 4.70% | 3.49% | 4.66% | 3.84% | 4.04% | 2.72% | 2.91% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и MXIIX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки MXIIX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и MXIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | MXIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -37.45% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -2.66% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -11.59% | -29.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -15.21% | -26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -1.99% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -3.45% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 0.81% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и MXIIX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | MXIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 1.35% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 2.20% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 3.75% | +20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 3.38% | +21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 4.39% | +18.73% |