Сравнение TEGAX с TVLYX

С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у TVLYX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции TVLYX по среднегодовой доходности: 12.41% против 11.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TVLYX в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Value Fund (TVLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVLYX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и TVLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEGAX и TVLYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности TVLYX в 13.94%

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки TVLYX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TVLYX.

Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Touchstone Value Fund (TVLYX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.