Сравнение TEGAX с TFFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Focused Fund (TFFYX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. TFFYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и TFFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и TFFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
TFFYX Touchstone Focused Fund | -6.34% | 16.00% | 18.91% | 25.12% | -18.18% | 26.77% | 24.70% | 35.68% | -7.44% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у TFFYX с доходностью -6.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEGAX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции TFFYX немного впереди с 12.68%.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
TFFYX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и TFFYX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TFFYX в 0.86%.
Доходность на риск
TEGAX vs. TFFYX — Ранг доходности на риск
TEGAX
TFFYX
Сравнение TEGAX c TFFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Focused Fund (TFFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | TFFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.68 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.11 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | TFFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и TFFYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и TFFYX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TFFYX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
TFFYX Touchstone Focused Fund | 2.59% | 2.42% | 1.09% | 1.23% | 3.30% | 5.84% | 5.71% | 12.50% | 5.34% | 7.15% | 1.41% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и TFFYX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке TFFYX в -54.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TFFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | TFFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -54.62% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.61% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -27.18% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -31.91% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -8.72% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -10.05% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.11% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и TFFYX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Touchstone Focused Fund (TFFYX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | TFFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.59% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 9.46% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 18.20% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 16.83% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 18.21% | +4.91% |