PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGAX с FISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEGAX с FISGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEGAX (Touchstone Mid Cap Growth Fund) and FISGX (Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TEGAX returned 13.85%/yr vs 13.57%/yr for FISGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TEGAX charges 1.21%/yr vs 0.92%/yr for FISGX.

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и FISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у FISGX с доходностью 15.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEGAX имеют среднегодовую доходность 13.85%, а акции FISGX немного отстают с 13.57%.

TEGAX

1 день
-0.90%
1 месяц
4.08%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.77%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.64%
10 лет*
13.85%

FISGX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.46%
С начала года
15.35%
6 месяцев
13.36%
1 год
27.88%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.40%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEGAX и FISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		12.55%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		15.35%7.83%13.65%20.26%-30.11%5.01%46.58%66.58%-9.33%24.98%

Correlation

The correlation between TEGAX and FISGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.92

The correlation between TEGAX and FISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с TOBAXTEGAX с TVLYXTEGAX с TCPYXTEGAX с MXIIXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIX
Часто сравнивают с FISGX:
FISGX с OSGIXFISGX с KMKNXFISGX с NELIXFISGX с BARIXFISGX с FSMAXFISGX с CTIGXFISGX с LSHAX

Доходность на риск

TEGAX vs. FISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FISGX
Ранг доходности на риск FISGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGAX c FISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGAXFISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.47

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.13

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.44

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

9.23

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGAX vs. FISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISGX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и FISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGAXFISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.47

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и FISGX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки FISGX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и FISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEGAXFISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-57.51%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.60%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-28.16%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-43.30%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-43.30%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.51%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-9.86%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.05%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и FISGX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 5.01%, в то время как у Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEGAXFISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.50%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

15.04%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

19.27%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

23.45%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

24.00%

-0.80%

Сравнение комиссий TEGAX и FISGX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FISGX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и FISGX

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FISGX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		7.24%8.35%0.00%0.00%0.00%23.94%9.97%38.61%19.12%17.17%4.01%7.82%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		10.13%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%

Часто задаваемые вопросы

TEGAX and FISGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISGX has higher volatility (6.50%) compared to TEGAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, TEGAX dropped -53.30% vs FISGX's -57.51%.

FISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEGAX и FISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор