PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEGAX с FISGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEGAX с FISGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX).

TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. FISGX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEGAX или FISGX.

Корреляция

Корреляция между TEGAX и FISGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и FISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEGAX:

0.37

FISGX:

-0.03

Коэф-т Сортино

TEGAX:

0.80

FISGX:

0.29

Коэф-т Омега

TEGAX:

1.11

FISGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

TEGAX:

0.36

FISGX:

0.04

Коэф-т Мартина

TEGAX:

1.30

FISGX:

0.21

Индекс Язвы

TEGAX:

9.37%

FISGX:

9.58%

Дневная вол-ть

TEGAX:

27.14%

FISGX:

25.01%

Макс. просадка

TEGAX:

-58.44%

FISGX:

-66.80%

Текущая просадка

TEGAX:

-13.91%

FISGX:

-34.15%

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FISGX с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции FISGX по среднегодовой доходности: 3.64% против -2.55% соответственно.

TEGAX

С начала года

3.51%

1 месяц

16.60%

6 месяцев

-1.36%

1 год

10.08%

5 лет

6.10%

10 лет

3.64%

FISGX

С начала года

-4.74%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-7.05%

1 год

-0.64%

5 лет

0.74%

10 лет

-2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TEGAX и FISGX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FISGX в 0.92%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEGAX и FISGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг риск-скорректированной доходности TEGAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FISGX
Ранг риск-скорректированной доходности FISGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEGAX c FISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FISGX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и FISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и FISGX

Ни TEGAX, ни FISGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и FISGX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки FISGX в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и FISGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и FISGX

Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...