Сравнение TEGAX с FISGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. FISGX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и FISGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и FISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | -1.09% | 7.83% | 13.65% | 20.26% | -30.11% | 5.01% | 46.58% | 66.58% | -9.33% | 24.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FISGX с доходностью -1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEGAX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции FISGX немного отстают с 12.11%.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
FISGX
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и FISGX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FISGX в 0.92%.
Доходность на риск
TEGAX vs. FISGX — Ранг доходности на риск
TEGAX
FISGX
Сравнение TEGAX c FISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | FISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.16 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | FISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.06 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и FISGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и FISGX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FISGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | 8.44% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.94% | 9.97% | 38.61% | 19.12% | 17.17% | 4.01% | 7.82% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и FISGX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки FISGX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и FISGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | FISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -57.51% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -13.30% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -43.30% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -43.30% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -7.90% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -9.89% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.45% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и FISGX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 7.35%, в то время как у Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | FISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 8.56% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 15.00% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 23.73% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 23.36% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 23.89% | -0.77% |