Сравнение TEGAX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции TCPYX по среднегодовой доходности: 12.41% против 1.70% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и TCPYX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
TEGAX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
TEGAX
TCPYX
Сравнение TEGAX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.99 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.24 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.99 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.05 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и TCPYX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и TCPYX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TCPYX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и TCPYX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -18.12% | -35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -2.94% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -18.12% | -23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -18.12% | -23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -2.19% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -3.23% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.07% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и TCPYX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 1.50% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 2.62% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 4.49% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 5.88% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 4.83% | +18.29% |