Сравнение MDY с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
MDY и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.42% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDY показывает доходность 3.42%, а IJH немного выше – 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции IJH немного впереди с 10.69%.
MDY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 10.46%
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и IJH
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDY vs. IJH — Ранг доходности на риск
MDY
IJH
Сравнение MDY c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 5.39 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MDY и IJH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и IJH
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.14% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и IJH
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -55.07% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -8.83% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -24.10% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -42.18% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.23% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -7.61% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.31% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и IJH
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 6.43% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.41% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 11.93% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 21.08% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 19.74% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 21.15% | +0.02% |