Сравнение MDY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MDY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или SPY.
Основные характеристики
| MDY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.51% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 36.70% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 5.71% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.08% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.17% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.61 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 13.22 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.37% | 12.18% |
| Макс. просадка | -55.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.05% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между MDY и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDY и SPY
С начала года, MDY показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.17% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и SPY
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и SPY
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.09% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и SPY
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и SPY
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.