PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 10.86%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. MDY charges 0.23%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности MDY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.86% против 15.27% соответственно.

MDY

1 день
-0.64%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
10.52%
С начала года
16.94%
1 год
23.65%
3 года*
14.10%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.86%
Всё время*
11.36%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MDY

SPDR S&P MidCap 400 ETF
$472.04M$437.22M$487.46M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам MDY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		16.94%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MDY and SPY is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1995 г.

0.85

The correlation between MDY and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDY и SPY

Секторы
MDY
SPY

Промышленность

21.7%
7.6%

Технологии

15.3%
36.9%

Финансовые услуги

14.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.9%

Здравоохранение

10.2%
9.4%

Недвижимость

7.6%
2.0%

Сырьевые материалы

6.9%
1.9%

Энергетика

5.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
9.7%

Промышленность

MDY
21.7%
SPY
7.6%

Технологии

MDY
15.3%
SPY
36.9%

Финансовые услуги

MDY
14.3%
SPY
12.5%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.2%
SPY
8.9%

Здравоохранение

MDY
10.2%
SPY
9.4%

Недвижимость

MDY
7.6%
SPY
2.0%

Сырьевые материалы

MDY
6.9%
SPY
1.9%

Энергетика

MDY
5.2%
SPY
3.4%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.2%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

MDY
2.9%
SPY
2.6%

Коммуникационные услуги

MDY
1.5%
SPY
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVMMDY с XMHQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MDY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MDY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.87

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.57

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.71

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

11.55

-1.80

MDY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDY и SPY

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-55.19%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.88%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-18.76%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-24.50%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-33.72%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.20%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-9.01%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.08%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и SPY

Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 3.85%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.10%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.32%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.88%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.21%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.96%

+3.19%

Сравнение комиссий MDY и SPY

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и SPY

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.00%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MDY and SPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to MDY (3.85%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 10.86% for MDY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

MDY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.98% for SPY.

MDY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор