PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MDY is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 11.04%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MDY charges 0.23%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности MDY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.04% против 15.49% соответственно.

MDY

1 день
-0.09%
1 месяц
3.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.00%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.04%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		13.91%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MDY and SPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1995 г.

0.85

The correlation between MDY and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDY и SPY

Секторы
MDY
SPY

Промышленность

25.1%
7.8%

Технологии

15.4%
35.9%

Финансовые услуги

13.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.3%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Недвижимость

7.7%
1.9%

Энергетика

5.6%
3.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
11.3%

Промышленность

MDY
25.1%
SPY
7.8%

Технологии

MDY
15.4%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

MDY
13.9%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
SPY
10.3%

Здравоохранение

MDY
8.7%
SPY
8.4%

Недвижимость

MDY
7.7%
SPY
1.9%

Энергетика

MDY
5.6%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
SPY
2.4%

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
SPY
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVMMDY с XMHQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MDY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.38

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.24

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.16

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

14.72

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.38

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MDY и SPY

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-55.19%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.88%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-18.76%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-24.50%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-33.72%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.70%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-9.05%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.91%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и SPY

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.84%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.90%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

11.83%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.05%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

17.94%

+3.25%

Сравнение комиссий MDY и SPY

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и SPY

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MDY and SPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (4.33%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 11.04% for MDY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.98% for SPY.

MDY is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор