Сравнение MDY с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
MDY и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или SPMD.
Доходность
Сравнение доходности MDY и SPMD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDY показывает доходность 19.40%, а SPMD немного выше – 19.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции SPMD немного отстают с 9.89%.
MDY
19.40%
4.74%
12.00%
30.43%
12.10%
9.97%
SPMD
19.66%
4.78%
12.12%
30.84%
12.40%
9.89%
Основные характеристики
| MDY | SPMD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 11.15 | 11.43 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 16.01% | 15.93% |
| Макс. просадка | -55.33% | -57.62% |
| Текущая просадка | -1.15% | -1.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и SPMD
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между MDY и SPMD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDY c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и SPMD
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPMD в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.09% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.31% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и SPMD
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и SPMD
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 5.40% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.