Сравнение MDY с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
MDY и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или SPMD.
Основные характеристики
| MDY | SPMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.79% | 21.05% |
| Дох-ть за 1 год | 37.93% | 38.40% |
| Дох-ть за 3 года | 6.09% | 6.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.37% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.29% | 10.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.84 | 2.97 |
| Коэф-т Мартина | 14.36 | 14.70 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 16.26% |
| Макс. просадка | -55.33% | -57.62% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MDY и SPMD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDY и SPMD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDY показывает доходность 20.79%, а SPMD немного выше – 21.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции SPMD немного отстают с 10.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и SPMD
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDY c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и SPMD
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPMD в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.08% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.30% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и SPMD
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и SPMD
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 5.10% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.