Сравнение MDY с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
MDY и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или VO.
Корреляция
Корреляция между MDY и VO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDY и VO
Основные характеристики
MDY:
0.97
VO:
1.56
MDY:
1.43
VO:
2.15
MDY:
1.18
VO:
1.27
MDY:
1.86
VO:
1.88
MDY:
5.21
VO:
8.76
MDY:
2.98%
VO:
2.23%
MDY:
15.99%
VO:
12.55%
MDY:
-55.33%
VO:
-58.88%
MDY:
-7.71%
VO:
-5.87%
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 16.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции VO немного впереди с 9.64%.
MDY
13.77%
-3.19%
7.22%
13.94%
10.12%
9.38%
VO
16.91%
-4.07%
11.14%
17.45%
10.28%
9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и VO
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDY c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и VO
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VO в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.42% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и VO
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и VO
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.