PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDY с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с VO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MDY tracks the S&P MidCap 400 Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 10.86%/yr vs 11.56%/yr for VO. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. MDY charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности MDY и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.86% против 11.56% соответственно.

MDY

1 день
-0.64%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
10.52%
С начала года
16.94%
1 год
23.65%
3 года*
14.10%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.86%
Всё время*
11.36%

VO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
11.57%
С начала года
14.58%
1 год
17.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.56%
Всё время*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MDY

SPDR S&P MidCap 400 ETF
$472.04M$437.22M$487.46M

VO

Vanguard Mid-Cap ETF
$200.66M$287.95M$239.72M

Сравнение доходности по годам MDY и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		16.94%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		14.58%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between MDY and VO is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.95

The correlation between MDY and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDY и VO

Секторы
MDY
VO

Промышленность

21.7%
19.9%

Технологии

15.3%
18.2%

Финансовые услуги

14.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.0%

Здравоохранение

10.2%
7.8%

Недвижимость

7.6%
5.1%

Сырьевые материалы

6.9%
3.9%

Энергетика

5.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.6%

Коммунальные услуги

2.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.7%

Промышленность

MDY
21.7%
VO
19.9%

Технологии

MDY
15.3%
VO
18.2%

Финансовые услуги

MDY
14.3%
VO
13.1%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.2%
VO
9.0%

Здравоохранение

MDY
10.2%
VO
7.8%

Недвижимость

MDY
7.6%
VO
5.1%

Сырьевые материалы

MDY
6.9%
VO
3.9%

Энергетика

MDY
5.2%
VO
7.4%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.2%
VO
4.6%

Коммунальные услуги

MDY
2.9%
VO
8.4%

Коммуникационные услуги

MDY
1.5%
VO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOOMDY с XMVMMDY с XMHQ
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с SCHMVO с VXF

Доходность на риск

MDY vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MDY c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.42

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.04

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.18

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

8.34

+1.41

MDY vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDY и VO

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-58.87%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.17%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-19.02%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-27.57%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-39.37%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.40%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-7.81%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.13%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и VO

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.62%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.51%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.55%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.61%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

18.87%

+2.28%

Сравнение комиссий MDY и VO

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и VO

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VO в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.00%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.30%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MDY and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDY has higher volatility (3.85%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.56% vs 10.86% for MDY. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.56% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

VO has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.00% for MDY.

MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.03% for VO.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор